О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 июля 2006 года № 66 "Об утверждении Правил выбора внешних управляющих активами Национального фонда Республики Казахстан"

Утративший силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 апреля 2011 года № 46. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 13 июня 2011 года № 7010. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 мая 2016 года № 126

      Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 30.05.2016 № 126 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" и в целях совершенствования порядка выбора внешних управляющих активами Национального фонда Республики Казахстан Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. В постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 июля 2006 года № 66 "Об утверждении Правил выбора внешних управляющих активами Национального фонда Республики Казахстан" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4360) внести следующие изменения и дополнения:
      в Правилах выбора внешних управляющих активами Национального фонда Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:
      дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:
      "4-1. Головная организация - компания, владеющая контрольным пакетом акций дочерних организаций.";
      пункт 15 изложить в следующей редакции:
      "15. Решение о необходимости передачи активов во внешнее или внешнее транзитное управление принимается Полномочным представителем или Председателем или Заместителем Председателя, курирующим уполномоченное подразделение, по предложению уполномоченного подразделения, либо в соответствии с поручением Председателя или Заместителя Председателя, курирующего уполномоченное подразделение.";
      абзац первый пункта 16 изложить в следующей редакции:
      "16. Уполномоченное подразделение публикует на интернет-ресурсе Национального Банка в международной сети Интернет информацию о предстоящем проведении тендера по выбору внешнего управляющего, составляет список потенциальных внешних управляющих, рассылает эту информацию потенциальным внешним управляющим. Информация о предстоящем тендере содержит следующее:";
      пункт 18 изложить в следующей редакции:
      "18. Потенциальные внешние управляющие представляют ответы на информацию, запрашиваемую в соответствии с приложением 1 к настоящим Правилам, в электронном виде и/или на бумажном носителе.";
      абзац первый пункта 19-1 изложить в следующей редакции:
      "19-1. Обязательные критерии для мандатов, в которых объем передаваемых активов одному внешнему управляющему превышает эквивалент 300 (трехсот) миллионов долларов США:";
      в пункте 19-2:
      абзац первый изложить в следующей редакции:
      "19-2. Обязательные критерии для специализированных мандатов, в которых объем передаваемых активов одному внешнему управляющему не превышает эквивалент 300 (трехсот) миллионов долларов США:";
      подпункт 2) изложить в следующей редакции:
      "2) размер активов под управлением: внешний управляющий должен иметь под управлением совокупные активы клиентов не менее эквивалента 3 (трех) миллиардов долларов США, за исключением внешних управляющих по мандатам альтернативных инструментов, для которых размер совокупных активов клиентов под управлением должен быть не менее 1 (одного) миллиарда долларов США;";
      пункт 22 изложить в следующей редакции:
      "22. Подготовленное уполномоченным подразделением заключение, содержащее сравнительный анализ предложений по внешнему управлению и рекомендации по выбору внешнего управляющего, передается на рассмотрение Полномочному представителю, который по результатам рассмотрения утверждает наиболее выгодные предложения внешних управляющих (короткий список - short list). Уполномоченное подразделение проводит переговоры с потенциальными внешними управляющими из короткого списка для целей улучшения условий предложения.";
      дополнить пунктом 23-1 следующего содержания:
      "23-1. Каждый внешний управляющий утверждается решением Правления Национального Банка либо решением Полномочного представителя, предусматривающим заключение соглашения о передаче активов во внешнее управление между Национальным Банком и соответствующим внешним управляющим.";
      пункт 24 изложить в следующей редакции:
      "24. Уполномоченное подразделение после утверждения Правлением Национального Банка либо Полномочным представителем внешнего управляющего, представляет каждому участнику тендера уведомление об итоге тендера.";
      дополнить пунктом 24-1 следующего содержания:
      "24-1. Выбор внешнего транзитного управляющего осуществляется без проведения тендера. Внешний транзитный управляющий утверждается Полномочным представителем.";
      в пункте 26:
      в части первой:
      подпункт 8) изложить в следующей редакции:
      "8) об ответственности за возможные убытки, причиненные Фонду вследствие небрежности, преднамеренного невыполнения обязательств или мошенничества со стороны внешнего управляющего;";
      абзац десятый подпункта 11) изложить в следующей редакции:
      "вклад различных факторов в доходность портфеля (performance attribution report) для активного типа мандата с периодичностью на конец каждого квартала и года;";
      подпункты 14) и 15) исключить;
      часть вторую изложить в следующей редакции:
      "Обязательным условием рассмотрения предложения внешнего управляющего является его подтверждение по включению требований настоящего пункта в соглашение по внешнему управлению.";
      пункт 29 изложить в следующей редакции:
      "29. При передаче активов во внешнее управление может учитываться переходный период по переводу активов из одного вида в другой (transition period). Длительность переходного периода не должна превышать 15 (пятнадцать) рабочих дней.";
      дополнить пунктом 37 следующего содержания:
      "37. Расторжение соглашения с внешним управляющим производится:
      1) при недостижении внешним управляющим сверхдоходности по управлению портфелем во внешнем управлении по сравнению с эталонным портфелем;
      2) при нарушении условий соглашения;
      3) при изменении стратегии инвестирования Фонда;
      4) по решению Полномочного представителя, Правления, Председателя или Заместителя Председателя Национального Банка, курирующего уполномоченное подразделение.";
      в приложении 1:
      пункт 5 изложить в следующей редакции:
      "5. Подробное описание инвестиционного процесса, методов управления портфелем, исследования рынка, используемые источники финансовой информации или модели оценки финансовых инструментов.";
      пункт 7 изложить в следующей редакции:
      "7. Наличие специализированного программного обеспечения по контролю и управлению рисками.";
      пункт 9 исключить;
      пункт 10 изложить в следующей редакции:
      "10. Описание программного обеспечения, используемого для расчета доходности, риска, применяемых в бухгалтерской и аналитической отчетности.";
      пункт 15 изложить в следующей редакции:
      "15. Условия предоставляемого для клиентов тренинга.";
      пункт 16 изложить в следующей редакции:
      "16. Информация о предполагаемом уровне комиссии за управление.";
      пункт 18 исключить;
      приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
      в приложении 3:
      пункт 3 исключить;
      пункт 4 изложить в следующей редакции:
      "4. При оценке кредитного рейтинга головной организации и/или внешнего управляющего используется следующая система показателей:

Кредитный рейтинг

(S&P)

Показатель

AAA

1

AA+

0,8

AA

0,7

AA-

0,6

A+

0,5

A

0,4

A-

0,3

ВВВ+

0,2

ВВВ

0,1

Ниже ВВВ

0

                                                                  ";

      пункт 5 исключить;
      приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

      Председатель
      Национального Банка                        Г. Марченко

      "СОГЛАСОВАНО"
      Министерство финансов
      Республики Казахстан
      Министр Б. Жамишев
      23 мая 2011 года

Приложение 1
к постановлению Правления
Национального Банка Республики Казахстан
от 29 апреля 2011 года № 46

"Приложение 2
к Правилам выбора
внешних управляющих активами
Национального фонда Республики Казахстан

            Оценочные критерии для сравнительного анализа
                   предложений внешних управляющих


Критерий

Значимость
критерия
(в процентах)

1.

Исторические результаты управления портфелем

35

средний уровень сверхдоходности за последние 5
(пять) лет по данному типу мандата

40

информационный коэффициент

60

2.

Активы

10

процент объема активов по данному типу мандата к
общим активам под управлением

65

процент объема активов институциональных инвесторов
к общим активам под управлением

35

3.

Команда

15

средний опыт работы портфельных менеджеров и
аналитиков

50

низкая текучесть кадров

50

4.

Кредитный статус

5

- в случае, если есть гарантия головной организации,
либо соглашение подписывается с головной
организацией, то кредитный рейтинг головной
организации (S&P или Moody's), в противном случае
кредитный рейтинг компании



5.

Уровень комиссии за управление

20

Уровень базовой комиссии

90

Принятие принципа net new high basis since inception

10

6.

Сервис

10

обучение специалистов Национального Банка

70

ежедневная отчетность

30

7.

Наличие специализированного программного обеспечения
по контролю и управлению рисками

2

8.

Принятие ответственности перед Национальным Банком в
случае нарушения условий соглашения по внешнему
управлению

3

                                                                   ".

Приложение 2
к постановлению Правления
Национального Банка Республики Казахстан
от 29 апреля 2011 года № 46

"Приложение 4
к Правилам выбора
внешних управляющих активами
Национального фонда Республики Казахстан

Показатели
оценки эффективности работы внешнего управляющего

      Основной целью является оценка и выставление баллов внешним управляющим согласно количественным и качественным показателям во избежание субъективности при оценке работы внешнего управляющего.
      Количественные показатели:
      Информационный коэффициент (Information ration)

Проценты

Информационный
коэффициент
(Information ration)

>1

3 балла

0,5 - 1

2 балла

0 - 0,5

1 балла

0

0 балла

(-) 0,5 - 0

(-) 1 балла

(-) 1 - (-) 0,5

(-) 2 балла

<(-) 1

(-) 3 балла

      Качественные показатели:
      1) Передвижения персонала (Staff turnover);

Проценты

Передвижения персонала
(Staff turnover)

> 30

(-) 0,5 балла

5 - 30

(-) 0,25 балла

0 - 5

0 балла

      2) Операционный риск (Operational risk).
      За каждый факт нарушения инвестиционных ограничений вследствие операционной ошибки из оценки отнимается 0,2 балла;
      3) Соблюдение деловой этики (compliance with a Code of Business Ethics).
      За каждый факт нарушения внешним управляющим деловой этики из оценки отнимается 0,5 балла.".

Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.