О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 16 июля 2007 года № 210 "О перечне и порядке приобретения базовых активов производных ценных бумаг и производных финансовых инструментов, с которыми банки второго уровня могут осуществлять брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг"

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 мая 2012 года № 193. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 2 июля 2012 года № 7778

      В соответствии с Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 16 июля 2007 года № 210 «О перечне и порядке приобретения базовых активов производных ценных бумаг и производных финансовых инструментов, с которыми банки второго уровня могут осуществлять брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4892) следующие изменения и дополнение:
      заголовок изложить в следующей редакции:
      «Об установлении перечня и порядка приобретения базовых активов производных ценных бумаг и производных финансовых инструментов, с которыми банки второго уровня могут осуществлять брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, а также случаев заключения сделок с государственными ценными бумагами и негосударственными ценными бумагами на вторичном рынке, производными финансовыми инструментами на неорганизованном рынке ценных бумаг»;
      в преамбуле слова «В целях совершенствования нормативных правовых актов, регулирующих перечень и порядок приобретения базовых активов производных ценных бумаг и производных финансовых инструментов, с которыми банки второго уровня могут осуществлять брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг,» заменить словами «В соответствии с Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»;
      пункт 2 изложить в следующей редакции:
      «2. Сделки с производными финансовыми инструментами, базовые активы которых определены пунктом 1 настоящего постановления, заключаются на организованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан и (или) в системе организаторов торгов, признаваемых международными фондовыми биржами, указанных в приложении 4 к Инструкции о нормативных значениях и методике расчетов пруденциальных нормативов для банков второго уровня, утвержденной постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 сентября 2005 года № 358 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3924) (далее - Инструкция № 358), за исключением случаев заключения сделок на неорганизованном рынке при соблюдении одного из следующих условий:
      1) контрпартнером - нерезидентом Республики Казахстан является организация, имеющая рейтинг не ниже «ВВВ-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service и Fitch, либо контрпартнером - резидентом Республики Казахстан является организация, имеющая рейтинг по международной шкале не ниже «ВВ-» по классификации рейтинговых агентств Standard & Poor's и Fitch или не ниже «Ва3» по классификации рейтингового агентства Moody's Investors Service, либо рейтинговой оценку не ниже «kzBBB» по национальной шкале вышеуказанных рейтинговых агентств;
      2) имеются котировки на покупку и (или) продажу в информационных аналитических системах Bloomberg или Reuters, либо в случае отсутствия таких котировок имеется не менее трех котировок от трех различных контрпартнеров, имеющих рейтинг не ниже «ВВВ-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service и Fitch;
      3) базовый актив производных финансовых инструментов допущен к обращению на организованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан и (или) в системе организаторов торгов, признаваемых международными фондовыми биржами, указанных в приложении 4 к Инструкции № 358;
      4) при предоставлении аудиторской организацией, осуществляющей аудит банка второго уровня, отчета, предусматривающего выражение положительного мнения аудиторской организации о:
      методиках оценки банком второго уровня производного финансового инструмента;
      допущениях, использованных при определении стоимости производного финансового инструмента, включая информацию о допущениях, сделанных в отношении оценки кредитных потерь, процентных ставок или ставок дисконтирования;
      результатах стресс-тестирования, анализа чувствительности, проведенного банком второго уровня.
      Банки второго уровня осуществляют брокерскую и (или) дилерскую деятельность с производными ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, базовым активом которых является кредитный риск организаций:
      1) резидентов Республики Казахстан, имеющих рейтинг по международной шкале не ниже «BB-» по классификации рейтинговых агентств Standard & Poor's и Fitch или не ниже «Ва3» по классификации рейтингового агентства Moody's Investors Service, либо рейтинговую оценку не ниже «kzBBB» по национальной шкале вышеуказанных рейтинговых агентств;
      2) нерезидентов Республики Казахстан, имеющих рейтинг по международной шкале не ниже «BBB-» по классификации рейтинговых агентств Standard & Poor's и Fitch или не ниже «ВВа3» по классификации рейтингового агентства Moody's Investors Service;
      3) организаций - резидентов Республики Казахстан по выданным им займам, а также заявителей - резидентов Республики Казахстан по выпущенным гарантиям и аккредитивам.»;
      дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
      «3-1. Сделки с государственными и негосударственными ценными бумагами на вторичном рынке заключаются банками на организованном рынке ценных бумаг, за исключением следующих случаев:
      1) заключения на международных внебиржевых рынках ценных бумаг сделок по купле - продаже негосударственных долговых ценных бумаг, выпущенных (предоставленных) эмитентами - резидентами Республики Казахстан и эмитентами - нерезидентами Республики Казахстан, торгуемых в системе организаторов торгов, признаваемых международными фондовыми биржами, указанных в приложении 4 к Инструкции № 358;
      2) заключения сделок по купле - продаже государственных ценных бумаг;
      3) проведения операций «репо» на международных внебиржевых рынках ценных бумаг с юридическими лицами - нерезидентами Республики Казахстан, осуществляемых в целях привлечения ликвидности;
      4) заключения сделок по купле - продаже собственных еврооблигаций;
      5) реализации права преимущественной покупки;
      6) выкупа размещенных акций по требованию акционера, согласно статье 27 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах»;
      7) реализации ценных бумаг, подвергнутых фондовой биржей делистингу;
      8) обмена ценных бумаг и иных обязательств эмитента на другие ценные бумаги данного эмитента, выпущенные в целях реструктуризации обязательств эмитента;
      9) заключения на международных внебиржевых рынках ценных бумаг сделок по купле-продаже акций (долей участия в уставном капитале) юридических лиц - нерезидентов Республики Казахстан, находящихся в свободном обращении на международных фондовых биржах, указанных в приложении к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 84 «Об установлении Требований к приобретаемым банками, дочерними организациями банка или банковского холдинга акциям (долям участия в уставном капитале) юридических лиц, а также совокупной стоимости долей участия банка в уставном капитале либо акций юридических лиц» (зарегистрированному в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7504);
      10) заключения сделок по купле - продаже акций (долей участия в уставных капиталах) юридических лиц в соответствии со статьей 8 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», а также сделок с негосударственными ценными бумагами в соответствии со статьей 5-1 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».».
      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Председатель
      Национального Банка                        Г. Марченко

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Екінші деңгейдегі банктердің бағалы қағаздар рыногында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыра алатын туынды бағалы қағаздардың және туынды қаржы құралдардың базалық активтерін сатып алу тізбесі және тәртібі туралы» 2007 жылғы 16 шілдедегі № 210 қаулысына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 25 мамырдағы № 193 қаулысы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2012 жылы 2 шілдеде № 7778 тіркелді

      «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Екінші деңгейдегі банктердің бағалы қағаздар рыногында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыра алатын туынды бағалы қағаздардың және туынды қаржы құралдардың базалық активтерін сатып алу тізбесі және тәртібі туралы» 2007 жылғы 16 шілдедегі № 210 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4892 тіркелген) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:
      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «Екінші деңгейдегі банктердің бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыра алатын туынды бағалы қағаздардың және туынды қаржы құралдарының базалық активтерін сатып алу тізбесін және тәртібін, сондай-ақ қайталама нарықта мемлекеттік бағалы қағаздармен және мемлекеттік емес бағалы қағаздармен, ұйымдаспаған бағалы қағаздар нарығында туынды қаржы құралдарымен мәмілелер жасау жағдайларын белгілеу туралы»;
      кіріспесінде «Екінші деңгейдегі банктердің бағалы қағаздар рыногында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыра алатын туынды бағалы қағаздардың және туынды қаржы құралдардың базалық активтерін сатып алу тізбесін және тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актілерді жетілдіру мақсатында» деген сөздер «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес» деген сөздермен ауыстырылсын;
      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Базалық активтері осы қаулының 1-тармағында айқындалған туынды қаржы құралдарымен мәмілелер Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 30 қыркүйектегі № 358 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3924 тіркелген) бекітілген Екiншi деңгейдегi банктер үшiн пруденциалдық нормативтер есеп айырысуларының нормативтiк мәнi мен әдiстемесi туралы нұсқаулықтың (бұдан әрі - № 358 Нұсқаулық) 4-қосымшасында көрсетілген Қазақстан Республикасының ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында және (немесе) халықаралық қор биржалары таныған сауда-саттық ұйымдастырушыларының жүйесінде мынадай жағдайлардың бірін сақтаған кезде ұйымдаспаған нарықта мәмілелер жасау жағдайларын қоспағанда, жасалады:
      1) Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «ВВВ-» төмен емес рейтингісі немесе Moody's Investors Service және Fitch агенттіктерінің осындай деңгейдегі рейтингісі бар ұйым болып табылатын Қазақстан Республикасының резиденті емес қарсы әріптесі не Standard & Poor's және Fitch рейтингілік агенттіктерінің жіктеуі бойынша «ВВ-» төмен емес немесе Moody's Investors Service рейтингілік агенттігінің жіктеуі бойынша «Ва3» төмен емес рейтингісі не жоғарыда көрсетілген рейтингілік агенттіктердің ұлттық шәкілі бойынша «kzBBB» төмен емес рейтингілік бағасы бар ұйым болып табылатын Қазақстан Республикасының резидент қарсы әріптесі;
      2) Bloomberg немесе Reuters ақпараттық талдау жүйелерінде сатып алуға және (немесе) сатуға баға белгілеулері бар, не осындай баға белгілеулері болмаған жағдайда Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «ВВВ-» төмен емес рейтингісі немесе  Мoody's Investors Service және Fitch агенттіктерінің осындай деңгейдегі рейтингісі бар үш түрлі қарсы әріптестің кемінде үш баға белгілеуі бар;
      3) туынды қаржы құралдарының базалық активі № 358 Нұсқаулықтың 4-қосымшасында көрсетілген Қазақстан Республикасының ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығына және (немесе) халықаралық қор биржалары таныған сауда-саттық ұйымдастырушыларының жүйесінде айналысқа жіберілген;
      4) екінші деңгейдегі банктің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым аудиторлық ұйымның мыналар туралы оң пікірін білдіруді көздейтін есепті ұсынған жағдайда:
      екінші деңгейдегі банктің туынды қаржы құралын бағалау әдістемелері;
      кредиттік шығындарды, пайыздық мөлшерлемелерді немесе дисконттау мөлшерлемелерін бағалауға қатысты жасалған олқылықтар туралы ақпаратты қоса алғанда, туынды қаржы құралының құнын айқындау кезінде пайдаланылған олқылықтар;
      екінші деңгейдегі банк жүргізген стресс тестілеу, сезімталдықты талдау нәтижелері.
      Екінші деңгейдегі банктер базалық активі төмендегі ұйымдардың кредиттік тәуекелі болып табылатын туынды бағалы қағаздармен және туынды қаржы құралдарымен брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асырады:
      1) Standard & Poors және «Ғitch» рейтингілік агенттіктерінің жіктеуі бойынша халықаралық шәкіл бойынша «ВВ-» төмен емес немесе Moody's Investors Service рейтингілік агенттігінің жіктеуі бойынша «Ва3» төмен емес кредиттік рейтингісі, не жоғарыда көрсетілген рейтингілік агенттіктерінің ұлттық шәкілі бойынша «kzВВВ» төмен емес рейтингілік бағасы бар Қазақстан Республикасының резиденттері;
      2) Standard & Poors және Ғitch рейтингілік агенттіктерінің жіктеуі бойынша халықаралық шәкіл бойынша «ВВВ-» төмен емес немесе Moody's Investors Service рейтингілік агенттігінің жіктеуі бойынша «ВВа3» төмен емес рейтингісі бар Қазақстан Республикасының резиденті еместер;
      3) берілген заемдар бойынша Қазақстан Республикасының резидент ұйымдары, сондай-ақ шығарылған кепілдіктер мен аккредитивтер бойынша Қазақстан Республикасының өтініш беруші-резиденттері.»;
      мынадай мазмұндағы 3-1-тармақпен толықтырылсын:
      «3-1. Банктер қайталама нарықтағы мемлекеттік және мемлекеттік емес бағалы қағаздармен мәмілелерді мынадай жағдайларды қоспағанда, ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында жасайды:
      1) Қазақстан Республикасының резидент эмитенттері және Қазақстан Республикасының резидент емес эмитенттері шығарған (ұсынған), № 358 Нұсқаулықтың 4-қосымшасында көрсетілген халықаралық қор биржалары таныған сауда-саттық ұйымдастырушыларының жүйесінде сатылатын мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздарды сатып алу-сату бойынша халықаралық биржадан тыс бағалы қағаздар нарықтарында мәмілелер жасау;
      2) мемлекеттік бағалы қағаздарды сатып алу–сату бойынша мәмілелер жасау;
      3) Қазақстан Республикасының резидент емес заңды тұлғаларымен өтімділікті тарту мақсатында жүзеге асырылатын халықаралық биржадан тыс бағалы қағаздар нарықтарында «репо» операцияларын жүргізу;
      4) меншікті еурооблигацияларды сатып алу-сату бойынша мәмілелер жасау;
      5) басымдықпен сатып алу құқығын іске асыру;
      6) «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасы Заңының 27-бабына сәйкес орналастырылған акцияларды акционердің талап етуі бойынша сатып алу;
      7) қор биржасы делистингке ұшыратқан бағалы қағаздарды өткізу;
      8) эмитенттің бағалы қағаздарын және өзге де міндеттемелерін эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау мақсатында шығарылған осы эмитенттің басқа бағалы қағаздарына айырбастау;
      9) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Заңды тұлғалардың банктер, банктің немесе банк холдингінің еншілес ұйымдары сатып алатын акцияларға (жарғылық капиталға қатысу үлестеріне) қойылатын талаптарды, сондай-ақ банктің жарғылық капиталға қатысу үлестерінің не заңды тұлғалар акцияларының жиынтық құнын белгілеу туралы» 2012 жылғы 24 ақпандағы № 84 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7504 тіркелген) қосымшасында көрсетілген халықаралық қор биржаларындағы еркін айналыстағы Қазақстан Республикасының резиденті емес заңды тұлғалардың акцияларын (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) халықаралық нарықтарында биржадан тыс бағалы қағаздар сатып алу-сату бойынша мәмілелер жасау;
      10) «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабына сәйкес заңды тұлғалардың акцияларын (жарғылық капиталдарына қатысу үлестерін) сатып алу–сату бойынша мәмілелер, сондай-ақ «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 5-1-бабына сәйкес мемлекеттік емес бағалы қағаздармен мәмілелер жасау.».
      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Ұлттық Банк
      Төрағасы                                     Г. Марченко