ИПС "Әділет"

Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. "Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті, инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдар үшін тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 27 тамыздағы № 214 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8796 болып тіркелген, 2013 жылғы 5 желтоқсанда "Заң газеті" газетінде № 183 (2384) жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мәтіні өзгермейді:

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мәтіні өзгермейді:

"1. Қоса беріліп отырған Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті, инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдар үшін тәуекелдерді басқару мен ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру қағидалары бекітілсін.";

көрсетілген қаулымен бекітілген Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті, инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдар үшін тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру қағидаларында:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мәтіні өзгермейді:

кіріспенің бірінші бөлімі мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мәтіні өзгермейді:

"Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті, инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдар үшін тәуекелдерді басқару мен ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Бағалы қағаздар рыногы туралы" 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – Бағалы қағаздар нарығы туралы заң) сәйкес әзірленді және брокерлік және дилерлік қызметті (бұдан әрі – брокер және (немесе) дилер), инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті (бұдан әрі – Басқарушы) жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйымдар үшін тәуекелдерді басқару мен ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру тәртібін белгілейді.";

1-қосымшаның жоғарғы оң жақ бұрышындағы мәтіні мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мәтіні өзгермейді:

2-қосымша осы қаулының қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын;

3-қосымшаның жоғарғы оң жақ бұрышындағы мәтіні мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мәтіні өзгермейді:

4-қосымшаның жоғарғы оң жақ бұрышындағы мәтіні мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мәтіні өзгермейді:

5-қосымшаның жоғарғы оң жақ бұрышындағы мәтіні мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мәтіні өзгермейді:

2. Қаржы нарығының әдіснамасы департаменті (Әбдірахманов Н.А.) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

1) Заң департаментімен (Сәрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ және орыс тілдеріндегі қағаз және электрондық түрдегі көшірмесін "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде ресми жариялау және енгізу үшін жіберуді;

3) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

4) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң департаментіне осы қаулының осы тармағының 2), 3) тармақшаларында және 3-тармағында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау және сыртқы коммуникациялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.

4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары О.А. Смоляковқа жүктелсін.

5. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Ұлттық Банк
Төрағасы

Д. Ақышев

	Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 22 желтоқсандағы № 257 қаулысына қосымша
	Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті, инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдар үшін тәуекелдерді басқару мен ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру 2-қосымша
	1-нысан

Баға тәуекелі бойынша стресс-тестинг

Актив санаты	Қаржы құралының ағымдағы құны (теңгемен)	Қаржы құралының ағымдағы құнының төмендеу сценарийі					Таңдалған сценарий бойынша шығын (теңгемен)
Актив санаты	Қаржы құралының ағымдағы құны (теңгемен)	0%-5%	5%-10%	10%-20%	20%-30%	30%-дан астам	Таңдалған сценарий бойынша шығын (теңгемен)
1	2	3	4	5	6	7	8







Шығын жиынтығы:

1-бағанда нарықтық не бағалау бағасы бар активтер көрсетіледі. Бұл ретте Басқарушы немесе Басқарушы болып табылатын брокер және (немесе) дилер активтерді түрлері бойынша және экономика секторы бойынша дербес топтастырады.

3, 4, 5, 6, 7-бағандарда активтің әрбір санаты бойынша тек қана бір жорамалданған сценарий таңдалады.

Борыштық қаржы құралдары бойынша өтелуге тиіс кірістілік пайдаланылады.

Таңдалған сценарийдің қысқаша негіздемесі:

Басқарушының немесе Басқарушы болып табылатын брокердің және (немесе) дилердің бірінші басшысы (не оның орнындағы тұлға)

___________________ _________________

қолы күні

2-нысан

Пайыздық тәуекел бойынша стресс-тестинг

Борыштық бағалы қағазды өтеуге дейінгі мерзім	Қаржы құралының ағымдағы құны	Купондық сыйақының пайыздық мөлшерлемесінің төмендеу сценарийі				Таңдалған сценарий бойынша шығын (теңгемен)
Борыштық бағалы қағазды өтеуге дейінгі мерзім	Қаржы құралының ағымдағы құны	0%-2%	2%-4%	4%-6%	6%-дан астам	Таңдалған сценарий бойынша шығын (теңгемен)
1	2	3	4	5	6	7
6 айдан аз
6-12 ай
12-18 ай
18-24 ай
24 айдан астам
Шығын жиынтығы:

3, 4, 5, 6-бағандардағы бір санатты қаржы құралдары бірнеше сценарийге ұшырауы мүмкін.

Таңдалған сценарийдің қысқаша негіздемесі:

___________________ _________________

қолы күні

3-нысан

Валюталық тәуекел бойынша стресс-тестинг

Шетел валютасы	Осы шетел валютасына номинирленген қаржы құралдарының ағымдағы құны (теңгемен)	Шетел валютасына қатысты теңгені нығайту сценарийі						Таңдалған сценарий бойынша шығын (теңгемен)
Шетел валютасы		1%-3%	3%-5%	5%-7%	7%-13%	13%-20%	20%-дан астам	Таңдалған сценарий бойынша шығын (теңгемен)




Шығын жиынтығы:

Таңдалған сценарийдің қысқаша негіздемесі:

___________________ _________________

қолы күні

4-нысан

Өтімділік тәуекелі бойынша стресс-тестинг

Өтімді активтің атауы	Басқарушының инвестициялық қордың пайларын (акцияларын) осы инвестициялық қордың активтерінен пайыздық басқару арқылы сатып алуды жүзеге асыруына қажетті сома
Өтімді активтің атауы	0%-3%	3%-6%	6%-9%	9%-12%	12%-15%	15%-20%	20%-25%	25%-30%	30%-дан астам
Өтімді активтердің жеткіліктілігі

Өтімділік тәуекелі бойынша стресс-тестинг Басқарушының немесе Басқарушы болып табылатын брокердің және (немесе) дилердің меншікті активтері бойынша жүзеге асырылады.

Басқарушының меншікті активтері бойынша өтімділік тәуекелі жөніндегі стресс-тестингті жүзеге асыру кезінде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 3 ақпандағы № 7 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9410 болып тіркелген) бекітілген Инвестициялық портфельді басқаруды жүзеге асыратын ұйымдар үшін пруденциялық нормативтің мәндерін есеп айырысу қағидаларында көзделген өтімді активтер тізбесі қолданылады.

Таңдалған сценарийдің қысқаша негіздемесі:

___________________ _________________

қолы күні

В целях совершенствования нормативных правовых актов Республики Казахстан Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2013 года № 214 "Об утверждении Правил формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, деятельность по управлению инвестиционным портфелем" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8796, опубликованное 5 декабря 2013 года в газете "Юридическая газета" № 183 (2558) следующие изменения:

в заголовок внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

в пункт 1 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

в Правилах формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, деятельность по управлению инвестиционным портфелем, утвержденных указанным постановлением:

в заголовок внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

в часть первую преамбулы внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

в текст в правом верхнем углу приложения 1 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

приложение 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

в текст в правом верхнем углу приложений 3, 4 и 5 внесены изменения на государственном языке, текст на русском языке не меняется.

2. Департаменту методологии финансового рынка (Абдрахманов Н.А.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего постановления направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

3) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;

4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 2), 3) настоящего пункта и пунктом 3 настоящего постановления.

3. Управлению по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций (Терентьев А.Л.) обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Смолякова О.А.

5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Председатель
Национального Банка

Д.Акишев

	Приложение к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 декабря 2017 года № 257
	Приложение 2 к Правилам формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, деятельность по управлению инвестиционным портфелем
	форма 1

Стресс-тестинг по ценовому риску

Категория актива	Текущая стоимость финансового инструмента (в тенге)	Сценарий снижения текущей стоимости финансового инструмента					Убыток по выбранному сценарию (в тенге)
Категория актива	Текущая стоимость финансового инструмента (в тенге)	0%-5%	5%-10%	10%-20%	20%-30%	более 30%	Убыток по выбранному сценарию (в тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8







Итого убыток:

В графе 1 указываются активы, по которым имеется рыночная либо оценочная цена. При этом активы группируются самостоятельно Управляющим или брокером и (или) дилером, являющимся Управляющим по видам и по сектору экономики.

В графах 3, 4, 5, 6, 7 по каждой категории актива выбирается только один предполагаемый сценарий.

По долговым финансовым инструментам используется доходность к погашению.

Краткое обоснование выбранного сценария:

Первый руководитель Управляющего или брокера и (или) дилера, являющегося Управляющим (либо лицо, его замещающее)

___________________ _________________
подпись дата

форма 2

Стресс-тестинг по процентному риску

Срок до погашения долговой ценной бумаги	Текущая стоимость финансового инструмента	Сценарий снижения процентной ставки купонного вознаграждения				Убыток по выбранному сценарию (в тенге)
Срок до погашения долговой ценной бумаги	Текущая стоимость финансового инструмента	0%-2%	2%-4%	4%-6%	более 6%	Убыток по выбранному сценарию (в тенге)
1	2	3	4	5	6	7
менее 6 месяцев
6-12 месяцев
12-18 месяцев
18-24 месяцев
более 24 месяцев
Итого убыток:

В графах 3, 4, 5, 6 финансовые инструменты одной категории могут быть подвергнуты нескольким сценариям.

Краткое обоснование выбранного сценария:

___________________ _________________
подпись дата

форма 3

Стресс-тестинг по валютному риску

Иностранная валюта	Текущая стоимость финансовых инструментов, номинированных в данной иностранной валюте (в тенге)	Сценарий укрепления тенге по отношению к иностранной валюте						Убыток по выбранному сценарию (в тенге)
Иностранная валюта		1%-3%	3%-5%	5%-7%	7%-13%	13%-20%	более 20%	Убыток по выбранному сценарию (в тенге)




Итого убыток:

Краткое обоснование выбранного сценария:

___________________ _________________
подпись дата

форма 4

Стресс-тестинг по риску ликвидности

Наименование ликвидного актива	Сумма, необходимая для осуществления выкупа Управляющим паев (акций) инвестиционного фонда под управлением в процентах от активов данного инвестиционного фонда
Наименование ликвидного актива	0%-3%	3%-6%	6%-9%	9%-12%	12%-15%	15%-20%	20%-25%	25%-30%	более 30%
Достаточность ликвидных активов

Стресс-тестинг по риску ликвидности осуществляется по собственным активам Управляющего или брокера и (или) дилера, являющегося Управляющим.

При осуществлении стресс-тестинга по риску ликвидности по собственным активам Управляющего применяется перечень ликвидных активов, предусмотренный Правилами расчета значений пруденциального норматива для организаций, осуществляющих управление инвестиционным портфелем, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 февраля 2014 года № 7 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9410).

Краткое обоснование выбранного сценария:

___________________ _________________
подпись дата