ИПС "Әділет"

Ескерту. Қаулының тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 28.11.2019 № 214 (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

"Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі Заңының 3-бабының 2-тармағының 11) тармақшасын іске асыру мақсатында, Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің (бұдан әрі – Агенттік) Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса беріліп отырған Сауда-саттықты ұйымдастырушы үшін пруденциалдық нормативтердің мәндерін есептеу қағидалары мен әдістемелері бекітілсін.

Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 28.11.2019 № 214 (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

2. Осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі.

3. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Бағалы қағаздармен сауда-саттық ұйымдастырушыларға арналған пруденциалдық нормативтер туралы ережені Бекіту туралы және Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде № 2186 тіркелген Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың жарғылық капиталының ең аз мөлшері туралы" 2003 жылғы 17 қаңтардағы № 1 қаулысына өзгеріс енгізу туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі № 214 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 2432 тіркелген) күші жойылды деп танылсын.

4. Стратегия және талдау департаменті (Н.А. Әбдірахманов):

1) Заң департаментiмен (Н.В. Сәрсенова) бірлесіп, осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркеу шараларын қолға алсын;

2) осы қаулы Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркелген күннен бастап он күндiк мерзiмде оны Агенттiктiң мүдделi бөлiмшелерiне, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне және "Қазақстан қаржыгерлерiнiң қауымдастығы" заңды тұлғалар бiрлестiгiне мәлімет үшін жеткізсін.

5. Ақпараттық технологиялар департаменті (Қ.А. Түсіпов) 2010 жылғы 31 тамызға дейінгі мерзімде "Банктік емес ұйымдар" модулін жетілдіруді қамтамасыз етсін.

6. Осы қаулының орындалуын бақылау Агенттік Төрайымының орынбасары А.Ө. Алдамбергенге жүктелсін.

Төрайым

Е. Бахмутова

Қазақстан Республикасы Қаржы
нарығын және қаржы ұйымдарын
реттеу мен қадағалау агенттігі
Басқармасының 2010 жылғы 29
наурыздағы № 41 қаулысымен
бекітілді

Сауда-саттықты ұйымдастырушы үшін пруденциалдық нормативтердің мәндерін есептеу қағидалары мен әдістемелері

Ескерту. Тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 28.11.2019 № 214 (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

1. Осы Сауда-саттықты ұйымдастырушы үшін пруденциалдық нормативтердің мәндерін есеп айырысу қағидалары мен әдістемелері "Бағалы қағаздар рыногы туралы" 2003 жылғы 2 шілдедегі, "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес әзірленді және сауда-саттықты ұйымдастырушы үшін пруденциалдық нормативтердің мәндерін есеп айырысу тәртібі мен әдістемелерін белгілейді.

Осы Қағидалар дауыс беруші акцияларының жалпы санының жиырма бес пайызынан астамы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі сауда-саттықты ұйымдастырушыға 3-тармақта белгіленген талаптар бөлігінде қолданылады.

Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.10.2018 № 246 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

1-1. Осы Қағидаларда мына ұғымдар қолданылады:

1) арнаулы сауда-саттық - қаржы құралын орналастыратын, сататын, сатып алатын, иемденетін жалғыз сатушысы (сатып алушысы) бар қаржы құралын орналастыру, сату, сатып алу немесе иемдену бойынша биржалық сауда-саттық;

2) кепіл қоры - сауда-саттыққа қатысушының (қатысушылардың) міндеттемелерін оның (олардың) төлем қабілетсіздігі жағдайында жабу үшін арналған, сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарына сәйкес сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелерінің кепіл жарналарынан қалыптастырылатын қор;

3) кепілді жарна - сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшесі төлейтін және сауда-саттықты ұйымдастырушы жүргізетін сауда-саттыққа қатысуға оған рұқсат ету үшін және олар қызмет көрсететін сауда мүшелеріне рұқсат ету үшін міндетті талап болып табылатын жарна;

4) маржалық шот - биржалық сауда-саттықтың қатысушылары мерзімді келісім-шарттар бойынша иемденген (сатылған) мерзімді келісім-шарттардың санына пропорционалды төлейтін және сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарына сәйкес есептелетін мерзімді келісім-шарттар бойынша міндеттемелерді қамтамасыз ету үшін қолданылатын сомаларды есепке алу мақсатында, сауда-саттықты ұйымдастырушысы клиринг мүшесінің атына ашатын шот;

5) мерзімді келісім-шарт - сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарында белгіленген талаптармен, мерзімін ұзартып орындаумен қаржы құралын абсолюттік және шартты сатып алу-сату шарты;

6) резервтік қор - сауда-саттыққа қатысушылардың міндеттемелерін жабу үшін арналған, сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарына сәйкес сауда-саттықты ұйымдастырушының меншікті қаражатынан қалыптастырылатын қор.

7) сауда-саттыққа қатысушысы - сауда-саттықты ұйымдастырушы өткізетін сауда-саттыққа қатысатын сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшесі.

Ескерту: Ереже 1-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.10.29 N 160 (ҚР ӘМ мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді – 27.03.2017 № 54 (01.06.2017 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен

2. Осы Қағидалардың мақсаты үшін Standard&Poor's агенттігінің рейтингілік бағаларынан басқа қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органмен (бұдан әрі – уәкілетті орган) Moody's Investors Service және Fitch агенттіктерінің және олардың еншілес рейтингілік ұйымдарының (бұдан әрі – басқа рейтингілік агенттіктер) рейтингілік бағалары танылады.

Ескерту. 2-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.03.2017 № 54 (01.06.2017 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен

2-тарау. "Капиталдың барынша төмен мөлшері" пруденциалдық нормативі

Ескерту. 2-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.10.2018 № 246 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

3. Сауда-саттықты ұйымдастырушының жарғылық капиталының барынша төмен мөлшері тиісті қаржы жылына республикалық бюджет туралы Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген 140 000 (жүз қырық мың) еселік айлық есептік көрсеткіштің мөлшерінен кем еместі құрайды.

4. Сауда-саттықты ұйымдастырушының меншікті капиталының барынша төмен мөлшері тиісті қаржы жылына республикалық бюджет туралы Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген 140 000 (жүз қырық мың) еселік айлық есептік көрсеткіштің мөлшерінен кем еместі құрайды.

3-тарау. "Меншікті капиталдың жеткіліктілігі" пруденциалдық нормативін есеп айырысу әдістемесі

Ескерту. 3-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.10.2018 № 246 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

5. Сауда-саттықты ұйымдастырушының меншікті капиталының жеткіліктілік коэффициенті 0,5 кем еместі құрайды.

6. Сауда-саттықты ұйымдастырушының меншікті капиталының жеткіліктілігі К₁ коэффициентімен сипатталады.

К₁ коэффициенті мына формула бойынша есептеледі:

К₁= МК/ (Кт + От),

мұнда:

1) МК – сауда-саттықты ұйымдастырушының меншікті капиталы мыналарды:

сауда-саттықты ұйымдастырушының негiзгi қызметінің мақсаты үшiн сатып алынған және Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттары жөнiндегi комитеттiң Басқармасы 1998 жылы шiлдеде бекiткен, 1999 жылғы 1 шiлдеден бастап немесе кейiн басталатын кезеңдердi қамтитын қаржылық есептілік үшiн күшiне енгізілген 38 "Материалдық емес активтер" халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына (бұдан әрi - 38 Халықаралық қаржылық есептілік стандарты) сәйкес келетін лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз етуді қоспағанда, материалдық емес активтерді;

өткен жылдардың шығындарын;

ағымыдағы жылдың шығыстарынан ағымдағы жылдың кірістері асып кетуін;

сауда-саттықты ұйымдастырушының заңды тұлғаның акцияларына (жарғылық капиталдағы қатысу үлесіне) инвестицияларын (сауда-саттықты ұйымдастырушының салымдарын) шегергенде,

мыналардың:

сатып алынған меншiктi жай акцияларды шегергенде, жай акциялар бөлігінде жарғылық капиталдың;

меншікті сатып алынған артықшылық берілген акцияларды шегергенде, артықшылық берілген акциялар бөлігінде жарғылық капиталдың;

қосымша капиталдың;

өткен жылдардың бөлiнбеген таза кiрiсiнің;

өткен жылдардың таза кірісі есебінен қалыптастырылған қорлардың, резервтердің;

ағымыдағы жылдың шығыстарынан ағымдағы жылдың кірістері асып кетуі сомасы ретінде есептеледі;

2) Кт - осы Қағидаларға 1-қосымшаға (бұдан әрі - 1-қосымша) сәйкес Салымдардың кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген сауда-саттықты ұйымдастырушы активтерiнiң кестесіне, осы Қағидаларға 2-қосымшаға (бұдан әрі - 2-қосымша) сәйкес Кредиттік тәуекел деңгейі бойынша мөлшерленген сауда-саттықты ұйымдастырушының шартты және ықтимал міндеттемелерінің кестесіне, осы Қағидаларға 3-қосымшаға (бұдан әрі - 3-қосымша) сәйкес Кредиттік тәуекелді ескеріп мөлшерленген туынды қаржы құралдарының кестесіне сәйкес кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің, шартты және ықтимал міндеттемелердің, туынды қаржы құралдарының сомасы ретінде есептелетін кредиттік тәуекел.

Кредиттік тәуекел деңгейі бойынша мөлшерленетін шартты және ықтимал міндеттемелер осы Қағидалардың 2-қосымшасына сәйкес есептелген шартты және ықтимал міндеттемелер қосындысының сауда-саттықты ұйымдастырушы сәйкес кредиттік тәуекелге ұшырайтын, осы Қағидалардың 1-қосымшасында көрсетілген заемшының санатына сәйкес келетін тәуекелдің деңгейіне туындысы ретінде анықталады.

Своптар, фьючерстер, опциондар, форвардтар аталған қаржы құралдарының нарықтық құнының және олар бойынша кредиттік тәуекелдің қосындысын осы Қағидалардың 1-қосымшасында көрсетілген қарсы агенттің санатына сәйкес келетін тәуекелдің деңгейіне көбейту жолымен кредиттік тәуекелді ескеріп мөлшерленген шартты және ықтимал талаптар мен міндеттемелердің есебіне енгізіледі.

Своп, фьючерс, опцион және форвард операциялары бойынша кредиттік тәуекел аталған қаржы құралдарының номиналдық құнының осы Қағидалардың 3-қосымшасында көрсетілген және аталған қаржы құралдарын өтеу мерзімімен анықталатын кредиттік тәуекел коэффициентіне туындысы ретінде есептеледі.

Осы тармақта көрсетілген қаржы құралдарының рыноктық құны (ауыстыру құны) мынадай болып көрсетіледі:

сатып алуға арналған мәмілелер бойынша - берілген қаржы құралының номиналды шартты құнынан қаржы құралының ағымдағы нарықтық құнының асу мөлшері. Егер қаржы құралының ағымдағы нарықтық құны оның номиналды шартты құнынан аз немесе оған тең болған жағдайда, ауыстыру құны нөлге тең болады;

сатуға арналған мәмілелер бойынша - қаржы құралының ағымдағы нарықтық құнынан қаржы құралының номиналды шартты құнының асу мөлшері. Егер қаржы құралының номиналды шартты құны оның ағымдағы нарықтық құнынан аз немесе оған тең болған жағдайда, ауыстыру құны нөлге тең болады.

Бивалюталық қаржы құралдары бойынша (қаржы құралдары бойынша талап пен міндеттеме әр түрлі шетел валютасында көрсетілген қаржы құралдары бойынша) ауыстыру құны есептілікті құру күніне белгіленген бағам бойынша айқындалған міндеттемелердің теңгелік баламасынан талаптардың теңгелік баламасының асу мөлшері ретінде анықталады. Егер талаптардың теңгелік балама мөлшері міндеттемелердің теңгелік баламасынан аз немесе оған тең болған жағдайда, ауыстыру құны нөлге тең болады.

Осы тармақта көрсетілген қаржы құралдарының номиналды шартты құны бухгалтерлік есептің тиісті шоттарында мәмілелерді жасау күніне белгіленген қаржы құралдарының құны ретінде көрсетіледі. Бивалюталық қаржы құралдарының номиналды шартты құны ретінде сауда-саттықты ұйымдастырушының талаптары құрылатын валюта алынады.

Сатылған опциондар кредиттік тәуекел деңгейі бойынша мөлшерленген шартты және ықтимал міндеттемелердің есебіне кіргізілмейді.

3) От – соңғы аяқталған үш жылдағы сауда-саттықты ұйымдастырушының сауда жүйесіндегі қаржы құралдармен жылдық сауда-саттық көлемінің орташа шамасының 0,0015 тең операциялық тәуекел коэффициентіне және 0,035 тең есептік коэффициентіне туындысы ретінде есептелетін операциялық тәуекел.

Жаңадан құрылған сауда-саттықты ұйымдастырушылар үшін операциялық тәуекел қаржылық жыл аяқталуы бойынша есептеледі және сауда-саттықты ұйымдастырушының сауда жүйесіндегі жылдық сауда-саттық мөлшерінің орташа шамасы аяқталған жылдардың санына қарай есептеледі.

Ескерту. 6-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.03.2017 № 54 (01.06.2017 бастап қолданысқа енгізіледі); 29.10.2018 № 246 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі); 28.11.2019 № 214 (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

4-тарау. "Ағымдағы өтімділік" пруденциалдық нормативін есеп айырысу әдістемесі

Ескерту. 4-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.10.2018 № 246 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

7. К2 сауда-саттықты ұйымдастырушының ағымдағы өтімділігінің коэффициенті - 0,015 кем емес.

Сауда-саттықты ұйымдастырушы К2 коэффициентінің мәнін осы Қағидаларға 4-қосымшаға (бұдан әрі - 4-қосымша) сәйкес К2 ағымдағы өтімділік коэффициентінің кестесіне сәйкес ай сайын есепті айдың соңғы жұмыс күнінің соңындағы жағдай бойынша есептейді.

Ескерту. 7-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 28.11.2019 № 214 (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

8. Сауда-саттықты ұйымдастырушының ағымдағы өтімділігінің коэффициенті (К2) мына формула бойынша орташа айлық негізде есептеледі:

К2 - ӨА/(М+Т+Ш),

мұнда:

ӨА - осы Қағидалардың 9-тармағында көрсетілген сауда-саттықты ұйымдастырушының жоғарғы өтімді активтерінің мөлшері;

М - шетел валютасымен сауда-саттық басталғанға дейін алдын ала төлем сомасы, шетел валютасымен сауда-саттық аяқталуы бойынша ақша қаражатының қалдығы, арнаулы сауда-саттық бойынша кепілді жарналардың сомасы, маржалық шоттардағы сома, мерзімді келісім-шарттар нарығы қатысушыларының жарналарынан қалыптастырылатын кепіл қорының мөлшері есебінен құрылатын сауда-саттықты ұйымдастырушының корреспонденттік шоттарындағы ақша сомасынан есептелетін сауда-саттықты ұйымдастырушының сауда-саттыққа қатысушылары алдындағы міндеттемелерінің сомасы;

Т - сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің қаражатымен жауапкершілікті көтеретін, сауда-саттыққа қатысушыларының сауда-саттықты ұйымдастырушыға қоятын сауда-саттықтың нәтижесінде қалыптасқан нетто-талаптарының сомасы. Сауда-саттыққа қатысушылардың сауда-саттықты ұйымдастырушыға қоятын нетто-талаптарының сомасы (Т) осы Қағидалардың 9-1-тармағына сәйкес есептеледі;

Ш - сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарында белгіленген, нарықтың тиісті секторларында сауда-саттық жүргізілгенде техникалық іркіліс басталу нәтижесінде мүшеліктің барлық тиісті санаттары бойынша сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелеріне сауда-саттықты ұйымдастырушымен өтеуге жататын барынша жоғарғы шығынның сомасы.

Ескерту: 8-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.10.29 N 160 (ҚР ӘМ мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді - 27.03.2017 № 54 (01.06.2017 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен

9. Жоғары өтімді активтер есебіне мыналар енгізіледі:

1) кассадағы ақша;

2) тазартылған қымбат металдар;

3) Қазақстан Республикасының Үкіметі және (немесе) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған мемлекеттік бағалы қағаздар, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамы шығарған бағалы қағаздар.

Сауда-саттықты ұйымдастырушы оларды кері сатып алу шарттарымен сатқан немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілге берілген немесе өзгеше ауыртпашылық салынған бағалы қағаздарды қоспағанда, осы тармақшада көрсетілген бағалы қағаздар жоғары өтімді активтердің есебіне қосылады;

4) аталған салымдар бойынша сыйақыны және сауда-саттыққа қатысушылар сауда-саттыққа қатысу үшін және (немесе) сауда-саттықта жасасқан мәмілелер бойынша өздерінің міндеттемелерін орындау үшін сауда-саттықты ұйымдастырушының корреспонденттік шотына аударым жасаған ақшаны қоспағанда, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі ағымдағы және корреспонденттік шоттардағы ақша мен салымдар;

5) аталған салымдар бойынша сыйақыны және сауда-саттыққа қатысушылар сауда-саттыққа қатысу үшін және (немесе) сауда-саттықта жасасқан мәмілелер бойынша өздерінің міндеттемелерін орындау үшін сауда-саттықты ұйымдастырушының корреспонденттік шотына аударым жасаған ақшаны қоспағанда, жүз пайыз мөлшерінде есепке алынатын Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі және "Standard&Рооr^,s" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ-"-тен төмен емес ұзақ мерзімді борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының резиденттері емес банктеріндегі ағымдағы және корреспонденттік шоттардағы ақша, талап етілгенге дейінгі және мерзімді салымдар;

6) аталған салымдар бойынша сыйақыны және сауда-саттыққа қатысушылар сауда-саттыққа қатысу үшін және (немесе) сауда-саттықта жасасқан мәмілелер бойынша өздерінің міндеттемелерін орындау үшін сауда-саттықты ұйымдастырушының корреспонденттік шотына аударым жасаған ақшаны қоспағанда, салым сомасынан сексен пайыз мөлшерінде есепке алынатын, Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі және "Standard&Рооr^,s" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВ+"-тен "ВВ-" дейінгі ұзақ мерзімді борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе "Standard&Рооr^,s" агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша "kzВВВ+"-тен "kzВВ" дейінгі рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының банктеріндегі ағымдағы және корреспонденттік шоттарындағы ақша, талап етілгенге дейінгі және мерзімді салымдар;

РҚАО-ның ескертпесі!
7) тармақшаның қолданысы 01.01.2012 дейін таралады - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.10.29 N 160 (2-т. қараңыз) Қаулысымен.

7) аталған салымдар бойынша сыйақыны және сауда-саттыққа қатысушылар сауда-саттыққа қатысу үшін және (немесе) сауда-саттықта жасалған мәмілелер бойынша өздерінің міндеттемелерін орындау үшін сауда-саттықты ұйымдастырушының корреспонденттік шотына аударым жасаған ақшаны қоспағанда, алпыс пайыз мөлшерінде есепке алынатын, "Standard&Рооr^,s" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "В+"-тен "В"-ге дейінгі ұзақ мерзімді борыштық рейтингі немесе "Standard&Рооr^," агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі ағымдағы және корреспонденттік шоттардағы ақша, талап етілгенге дейінгі салымдар мен мерзімді салымдар.

Ескерту: 9-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.10.29 N 160 (ҚР ӘМ мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

9-1. Сауда-саттыққа қатысушылардың сауда-саттықты ұйымдастырушыға қоятын нетто-талаптарының сомасы (Т) мына формула бойынша есептеледі:

мұнда:

n - мүше болудың барлық санаттары бойынша сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелерінің саны;

C_i - сауда-саттықты ұйымдастырушының әр санатының і мүшесінің мүшеліктің осы санатына сәйкес келетін сауда-саттықты ұйымдастырушысының сауда жүйесінің секторында жасалған мәмілелер бойынша сауда-саттықты ұйымдастырушыға теңге көрсетіліміндегі қойылатын, реттелмеген талаптары;

Q_і - сауда-саттықты ұйымдастырушының әр санатының і мүшесінің мүшеліктің осы санатына сәйкес келетін сауда-саттықты ұйымдастырушысының сауда жүйесінің секторында жасалған мәмілелер бойынша сауда-саттықты ұйымдастырушыға теңге көрсетіліміндегі қойылатын, реттелмеген міндеттемелері.

Егер сауда-саттықты ұйымдастырушының бір санатының і мүшесі үшін оның реттелмеген талаптары (C_i) мен міндеттемелері (Q_і) арасындағы айырмасы теріс шаманы құраса, онда осы санат бойынша осы мүшенің нетто-талабы нөлге тең болады.

Егер міндеттемелерді (талаптарды) орындау валютасы теңге болмаса, осы міндеттеменің (талаптың) теңге баламасы осы валютаның теңгеге орташа мөлшерленген биржалық бағамы бойынша есептеледі.

Егер есептелген Т мәні сауда-саттықты ұйымдастырушының қаражатынан қалыптастырылған резервтік қордың мөлшерінен көп болса, Т осы резервтік қордың мөлшеріне теңестіріледі.

Ескерту: Ереже 9-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.10.29 N 160 (ҚР ӘМ мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

5-тарау. Пруденциалдық нормативтерді және пруденциалдық нормативтерді есептеу үшін қосымша мәліметтерді есептеу тәртібі

Ескерту. 5-тарау алып тасталды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 28.11.2019 № 214 (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Сауда-саттықты ұйымдастырушы
үшін пруденциалдық
нормативтердің
мәндерін есептеу қағидалары
мен әдістемелеріне
1-қосымша

Сауда-саттықты ұйымдастырушының салымдардың кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтерінің кестесі

Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 28.11.2019 № 214 (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

№	Баптардың атауы	Тәуекел дәрежесі пайызбен
I топ
1	Қолма-қол теңге	0
2	"Standard & Poor’s" агенттігінің "АА-"-тен төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің қолма-қол шетел валютасы	0
3	Тазартылған бағалы металдар	0
4	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі салымдар	0
5	"Standard & Poor’s" агенттігінің "АА-"-тен төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық банктеріндегі салымдар	0
6	"Standard & Poor’s" агенттігінің "АА-"-тен төмен емес борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарындағы салымдар	0
7	Қазақстан Республикасы Үкіметінің дебиторлық берешегі	0
8	Қазақстан Республикасының жергілікті билік органдарының салықтар мен бюджетке төленетін басқа төлемдер бойынша дебиторлық берешегі	0
9	Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	0
10	"Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамы шығарған бағалы қағаздар
11	"Standard & Poor’s" агенттігінің "АА-"-тен төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған, мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар	0
12	"Standard & Poor’s" агенттігінің "АА-"-тен төмен емес борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар	0
II топ
13	"Standard & Poor’s" агенттігінің "АА-"-тен төмен тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің және тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің қолма-қол шетел валютасы	20
14	"Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстан банкаралық есеп айырысу орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының корреспонденттік шоттарындағы ақша
15	"Standard & Poor’s" агенттігінің "АА-"-тен төмен емес борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар ұйымдарға берілген қарыздар	20
16	"Standard & Poor’s" агенттігінің "А+"-тен "А-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық банктеріндегі салымдар	20
17	"Standard & Poor’s" агенттігінің "А+"-тен "А-"-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарындағы салымдар	20
18	"Standard & Poor’s" агенттігінің "АА-"-тен төмен емес борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар ұйымдардағы салымдар	20
19	"Standard & Poor’s" агенттігінің "АА-"-тен төмен емес борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар ұйымдардың корреспонденттік шоттарындағы ақша	20
20	І тәуекел тобына жатқызылған дебиторлық берешекті қоспағанда, Қазақстан Республикасының жергілікті билік органдарының дебиторлық берешегі	20
21	"Standard & Poor’s" агенттігінің "АА-"-тен төмен емес борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар ұйымдардың дебиторлық берешегі	20
22	"Standard & Poor’s" агенттігінің "А+"-тен "А-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық үкіметтері шығарған, мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар	20
23	"Standard & Poor’s" агенттігінің "А+"-тен "А-"-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар	20
24	Қазақстан Республикасының жергілікті билік органдары шығарған бағалы қағаздар	20
25	"Standard & Poor’s" агенттігінің "АА-"-тен төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің жергілікті билік органдары шығарған бағалы қағаздар	20
26	"Standard & Poor’s" агенттігінің "АА-"-тен төмен емес борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар ұйымдар шығарған бағалы қағаздар	20
27	Сауда-саттықты ұйымдастырушы баланста ұстап тұратын және "Standard & Poor’s" агенттігінің "ААА"-дан "АА-"-ке дейінгі кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе "Standard & Рооr's" агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша "kzААА"-дан "kzАА-"-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары	20
III топ
28	Тазартылмаған бағалы металдар	50
29	"Standard & Poor’s" агенттігінің "А+"-тен "А-"-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар ұйымдарға берілген қарыздар	50
30	"Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамы шығарған борыштық бағалы қағаздар	50
31	"Standard & Poor’s" агенттігінің "ВВВ+"-тен "ВВВ-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық банктеріндегі салымдар	50
32	"Standard & Poor’s" агенттігінің "ВВВ+"-тен "ВВВ-"-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарындағы салымдар	50
33	"Standard & Poor’s" агенттігінің "А+"-тен "А-"-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар ұйымдардағы салымдар	50
34	"Standard & Poor’s" агенттігінің "А+"-тен "А-"-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар ұйымдардың корреспонденттік шоттарындағы ақша	50
35	"Standard & Poor’s" агенттігінің "А+"-тен "А-"-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар ұйымдардың дебиторлық берешегі	50
36	"Standard & Poor’s" агенттігінің "ВВВ+"-тен "ВВВ-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық үкіметтері шығарған, мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар	50
37	"Standard & Poor’s" агенттігінің "ВВВ+"-тен "ВВВ-"-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар	50
38	"Standard & Poor’s" агенттігінің "А+"-тен "А-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің жергілікті билік органдары шығарған бағалы қағаздар	50
39	"Standard & Poor’s" агенттігінің "А+"-тен "А-"-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар ұйымдар шығарған бағалы қағаздар	50
40	Сауда-саттықты ұйымдастырушы баланста ұстап тұратын және "Standard & Poor’s" агенттігінің "А+"-тен "А-"-ке дейінгі кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе "Standard & Рооr's" агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша "kzА+"-тен "kzА-"-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары	50
IV топ
41	"Standard & Poor’s" агенттігінің "А-"-тен төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының резидент ұйымдарына, тиісті рейтингтік бағасы жоқ Қазақстан Республикасының резидент ұйымдарына және "Standard & Poor’s" агенттігінің "ВВВ+"-тен "ВВ-"-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдарына берілген қарыздар	100
42	"Standard & Poor’s" агенттігінің "ВВ+"-тен "В-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің және тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің орталық банктеріндегі салымдар	100
43	"Standard & Poor’s" агенттігінің "ВВ+"-тен "В-"-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарындағы және тиісті рейтингтік бағасы жоқ халықаралық қаржы ұйымдарындағы салымдар	100
44	"Standard & Poor’s" агенттігінің "А-"-тен төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының резидент ұйымдарындағы, тиісті рейтингтік бағасы жоқ Қазақстан Республикасының резидент ұйымдарындағы және "Standard & Poor’s" агенттігінің "ВВВ+"-тен "ВВ-"-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдарындағы салымдар	100
45	"Standard & Poor’s" агенттігінің "А-"-тен төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының резидент ұйымдарының, тиісті рейтингтік бағасы жоқ Қазақстан Республикасының резидент ұйымдарының және "Standard & Poor’s" агенттігінің "ВВВ+"-тен "ВВ-"-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдарының корреспонденттік шоттарындағы ақша	100
46	"Standard & Poor’s" агенттігінің "А-"-тен төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының резидент ұйымдарының, тиісті рейтингтік бағасы жоқ Қазақстан Республикасының резидент ұйымдарының және "Standard & Poor’s" агенттігінің "ВВВ+"-тен "ВВ-"-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдарының дебиторлық берешегі	100
47	Жеке тұлғалардың дебиторлық берешегі	100
48	"Standard & Poor’s" агенттігінің "ВВ+"-тен "В-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің және тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар	100
49	"Standard & Poor’s" агенттігінің "ВВВ+"-тен "ВВ-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің және тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің жергілікті билік органдары шығарған бағалы қағаздар	100
50	"Standard & Poor’s" агенттігінің "ВВ+"-тен "В-"-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары және тиісті рейтингтік бағасы жоқ халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар	100
51	"Standard & Poor’s" агенттігінің "А-"-тен төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының резидент ұйымдары, тиісті рейтингтік бағасы жоқ Қазақстан Республикасының резидент ұйымдары және "Standard & Poor’s" агенттігінің "ВВВ+"-тен "ВВ-"-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдары шығарған бағалы қағаздар	100
52	Сауда-саттықты ұйымдастырушы баланста ұстап тұратын және "Standard & Poor’s" агенттігінің "ВВВ+"-тен "ВВВ-"-ке дейінгі кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе "Standard & Рооr's" агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша "kzВВВ+"-тен "kzВВВ-"-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары	100
53	Төлемдер бойынша есеп айырысулар	100
54	Негізгі қаражат	100
55	Материалдық қорлар	100
56	Сыйақы мен шығыстар сомаларының алдын ала төлемі	100
V топ
57	Сауда-саттықты ұйымдастырушының негізгі қызметінің мақсаттары үшін сатып алынған және 38 Халықаралық қаржылық есептілік стандартына сәйкес келетін лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз ету	100
58	"Standard & Poor’s" агенттігінің "ВВ-"-тен төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдарына және тиісті рейтингтік бағасы жоқ Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдарына берілген қарыздар	150
59	Осы қосымшаға ескертпеде көрсетілген шет мемлекеттердің аумағында тіркелген заңды тұлғалар немесе олардың азаматтары болып табылатын Қазақстан Республикасының бейрезиденттеріне берілген қарыздар	200
60	"Standard & Poor's" агенттігінің "В-"-тен төмен тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық банктеріндегі салымдар	150
61	"Standard &Poor's" агенттігінің "В-"-тен төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарындағы салымдар	150
62	"Standard & Poor’s" агенттігінің "ВВ-"-тен төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдарындағы және тиісті рейтингтік бағасы жоқ Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдарындағы салымдар	150
63	"Standard & Poor’s" агенттігінің "ВВ-"-тен төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдарының және тиісті рейтингтік бағасы жоқ Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдарының корреспонденттік шоттарындағы ақша	150
64	Осы қосымшаға ескертпеде көрсетілген шет мемлекеттердің аумағында тіркелген Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдарындағы салымдар	200
65	Осы қосымшаға ескертпеде көрсетілген шет мемлекеттердің аумағында тіркелген Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдарының корреспонденттік шоттарындағы ақша	200
66	"Standard & Poor’s" агенттігінің "ВВ-"-тен төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдарының және тиісті рейтингтік бағасы жоқ Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдарының дебиторлық берешегі	150
67	Осы қосымшаға ескертпеде көрсетілген шет мемлекеттердің аумағында тіркелген Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдарының дебиторлық берешегі	200
68	"Standard & Poor’s" агенттігінің "В-"-тен төмен тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық үкіметтері шығарған бағалы қағаздар	150
69	"Standard & Poor’s" агенттігінің "ВВ-"-тен төмен тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің жергілікті билік органдары шығарған бағалы қағаздар	150
70	"Standard & Poor’s" агенттігінің "В-"-тен төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар	150
71	"Standard & Poor’s" агенттігінің "ВВ-"-тен төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдары және тиісті рейтингтік бағасы жоқ Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдары шығарған бағалы қағаздар	150
72	Осы қосымшаға ескертпеде көрсетілген шет мемлекеттердің аумағында тіркелген Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдары шығарған бағалы қағаздар	200
73	Сауда-саттықты ұйымдастырушы баланста ұстап тұратын және "Standard & Poor’s" агенттігінің "ВВ+"-тен "ВВ-"-ке дейінгі кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе "Standard & Рооr's" агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша "kzВВ+"-тен "kzВВ-"-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары	350
74	Қазақстан Республикасының және (немесе) басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, "Эмитенттерге және олардың қор биржасында айналысқа жіберілетін (жіберілген) бағалы қағаздарына, сондай-ақ қор биржасы тізімінің жекелеген санаттарына қойлатын талаптарды бекіту және Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне бағалы қағаздар нарығын реттеу мәселелері бойынша өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 27 наурыздағы № 54 қаулысында (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15175 болып тіркелген) (бұдан әрі - № 54 қаулы) көзделген "бірінші шағын санаттың (ең жоғарғы санат) рейтингтік бағасы берілмеген борыштық бағалы қағаздар" санатының талаптарына эмитенті сәйкес келетін қор биржасының тізіміне енгізілген Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары	250
75	Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, № 54 қаулыда көзделген "екінші шағын санаттың (ең жоғарғы санаттан кейінгі) рейтингтік бағасы берілмеген борыштық бағалы қағаздар" санатының талаптарына эмитенті сәйкес келетін қор биржасының тізіміне енгізілген Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары	250
76	Басқа да қаржы құралдары	400
	Жиынтығы:

Ескертпе:

Шет мемлекеттердің тізбесі:

1) Андорра Князьдігі;

2) Антигуа және Барбуда мемлекеті;

3) Багам аралдары достастығы;

4) Барбадос мемлекеті;

5) Бахрейн мемлекеті;

6) Белиз мемлекеті;

7) Бруней Даруссалам мемлекеті;

8) Вануату Республикасы;

9) Гватемала Республикасы;

10) Гренада мемлекеті;

11) Джибути Республикасы;

12) Доминикан Республикасы;

13) Индонезия Республикасы;

14) Испания (Канар аралдарының аумағы бөлiгiнде ғана);

15) Кипр Республикасы;

16) Қытай Халық Республикасы (Аомынь (Макао) және Сянган (Гонконг) арнайы әкiмшiлiк аудандарының аумақтары бөлiгiнде ғана);

17) Комор аралдары Федералдық Ислам Республикасы;

18) Коста-Рика Республикасы;

19) Малайзия (Лабуан анклавының аумағы бөлiгiнде ғана);

20) Либерия Республикасы;

21) Лихтенштейн Князьдігі;

22) Маврикий Республикасы;

23) Португалия (Мадейра аралдарының аумақтары бөлігінде ғана);

24) Мальдив Республикасы;

25) Мальта Республикасы;

26) Маршалл аралдары Республикасы;

27) Монако Князьдігі;

28) Мьянма Одағы;

29) Науру Республикасы;

30) Нидерланд (Аруба аралының аумағы және Антиль аралдарының тәуелдi аумақтары бөлiгiнде ғана);

31) Нигерия Федеративтік Республикасы;

32) Жаңа Зеландия (Кук және Ниуэ аралдарының аумағы бөлігінде ғана);

33) Бiрiккен Араб Әмiрлiктерi (Дубай қаласының аумағы бөлiгiнде ғана);

34) Палау Республикасы;

35) Панама Республикасы;

36) Тәуелсіз Самоа мемлекеті;

37) Сейшель аралдары Республикасы;

38) Сент-Винсент және Гренадин мемлекеті;

39) Сент-Китс және Невис Федерациясы;

40) Сент-Люсия мемлекеті;

41) Ұлыбритания мен Солтүстiк Ирландияның Бiрiккен Корольдiгi (мынадай аумақтары бөлiгiнде ғана):

Ангилья аралдары; Бермуд аралдары;

Британдық Виргин аралдары;

Гибралтар;

Кайман аралдары;

Монтсеррат аралы;

Теркс және Кайкос аралдары;

Мэн аралы;

Норманд аралдары (Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни аралдары);

42) Америка Құрама Штаттары (Американдық Виргин аралдары, Гуам аралы және Пуэрто-Рико достастығының аумағы бөлігінде ғана);

43) Тонга Корольдігі;

44) Филиппин Республикасы;

45) Шри-Ланка Демократиялық Республикасы.

Сауда-саттықты
ұйымдастырушы
үшін пруденциалдық
нормативтердің
мәндерін есептеу қағидалары
мен әдістемелеріне
2-қосымша

Сауда-саттықты ұйымдастырушының кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген шартты және ықтимал міндеттемелері

Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 28.11.2019 № 214 (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

№	Баптардың атауы	Конверсия коэффициенті пайызбен
I топ
1	Қазақстан Республикасының Үкіметі, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған бағалы қағаздарды немесе "Standard & Poor`s" агенттігінің "АА" және одан жоғары деңгейдегі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтері және орталық банктері шығарған бағалы қағаздарды сатып алу не сату бойынша шартты (ықтимал) міндеттемелер	0
2	Сауда-саттықты ұйымдастырушының талап етуі бойынша кез келген сәтте күші жойылуға тиіс қарыздар мен салымдарды сауда-саттықты ұйымдастырушының болашақта орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер	0
II топ
3	1 (бір) жылдан көп өтеу мерзімі бар қарыздар мен салымдарды сауда-саттықты ұйымдастырушының болашақта орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер	20
4	Сауда-саттықты ұйымдастырушы шартты міндеттемелер шоттарында ұстап тұратын және "Standard & Poor’s" агенттігінің "ААА"-дан "АА"-ға дейінгі кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе "Standard & Рооr's" агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша "kzААА"-дан "kzАА"-ға дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары	20
III топ
5	1 (бір) жылдан көп өтеу мерзімі бар қарыздар мен салымдарды сауда-саттықты ұйымдастырушының болашақта орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер	50
6	Сауда-саттықты ұйымдастырушы шартты міндеттемелер шоттарында ұстап тұратын және "Standard & Poor’s" агенттігінің "А+"-тен "А"-ға дейінгі кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе "Standard & Рооr's" агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша "kzА+"-тен "kzА"-ға дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары	50
IV топ
7	Сауда-саттықты ұйымдастырушының қаржы құралдарын сауда-саттықты ұйымдастырушының кері сатып алу міндеттемесімен сатуы туралы келісім	100
8	Сауда-саттықты ұйымдастырушы шартты міндеттемелер шоттарында ұстап тұратын және "Standard & Poor’s" агенттігінің "ВВВ+"-тен "ВВВ"-ға дейінгі кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе "Standard & Рооr's" агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша "kzВВВ+"-тен "kzВВВ"-ға дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары	100
9	Сауда-саттықты ұйымдастырушының өзге аккредитивтері	100
10	Сауда-саттықты ұйымдастырушының өзге шартты (ықтимал) міндеттемелері	100
11	Сауда-саттықты ұйымдастырушы шартты міндеттемелер шоттарында ұстап тұратын және "Standard & Poor’s" агенттігінің "ВВ+"-тен "ВВ"-ға дейінгі кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе "Standard & Рооr's" агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша "kzВВ+"-тен "kzВВ"-ға дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары	350

Сауда-саттықты
ұйымдастырушы
үшін пруденциалдық
нормативтердің
мәндерін есептеу қағидалары
мен әдістемелеріне
3-қосымша

Кредиттік тәуекелді ескере отырып мөлшерленген туынды қаржы құралдары кестесі

Ескерту. 3-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 28.11.2019 № 214 (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

№	Баптардың атауы	Туынды қаржы құралдарының номиналдық құны	Туынды қаржы құралдары үшін кредиттік тәуекел коэффициенті пайызбен	Туынды қаржы құралдары үшін кредиттік тәуекелді ескергендегі сома	Туынды қаржы құралдарының нарықтық құны	Осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес контрагент үшін кредиттік тәуекел коэффициенті пайызбен	Есепке алынатын сома
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8= (5+6)*7
1	1 (бір) жылға дейінгі өтеу мерзімі бар мемлекеттік бағалы қағаздармен байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар		0,02
2	1 (бір) жылдан 5 (бес) жылға дейінгі өтеу мерзімі бар мемлекеттік бағалы қағаздармен байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар		0,03
3	5 (бес) жылдан астам өтеу мерзімі бар мемлекеттік бағалы қағаздармен байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар		0,04
4	1 (бір) жылға дейінгі өтеу мерзімі бар валюталық мәмілелермен байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар		0,05
5	1 (бір) жылдан 5 (бес) жылға дейінгі өтеу мерзімі бар валюталық мәмілелермен байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар		0,07
6	5 (бес) жылдан астам өтеу мерзімі бар валюталық мәмілелермен байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар		0,09
7	1 (бір) жылға дейінгі өтеу мерзімі бар пайыздық мәмілелермен байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар		0,03
8	1 (бір) жылдан 5 (бес) жылға дейінгі өтеу мерзімі бар пайыздық мәмілелермен байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар		0,06
9	5 (бес) жылдан астам өтеу мерзімі бар пайыздық мәмілелермен байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар		0,09
10	1 (бір) жылға дейінгі өтеу мерзімі бар мемлекеттік емес бағалы қағаздармен байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар		0,06
11	1 (бір) жылдан 5 (бес) жылға дейінгі өтеу мерзімі бар мемлекеттік емес бағалы қағаздармен байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар		0,08
12	5 (бес) жылдан астам өтеу мерзімі бар мемлекеттік емес бағалы қағаздармен байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар		0,10
13	1 (бір) жылға дейінгі өтеу мерзімі бар бағалы металдармен байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар		0,07
14	1 (бір) жылдан 5 (бес) жылға дейінгі өтеу мерзімі бар бағалы металдармен байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар		0,07
15	5 (бес) жылдан астам өтеу мерзімі бар бағалы металдармен байланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар		0,08
16	1 (бір) жылға дейінгі өтеу мерзімі бар басқа да операцияларменбайланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар		0,10
17	1 (бір) жылдан 5 (бес) жылға дейінгі өтеу мерзімі бар басқа да операцияларменбайланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар		0,12
18	5 (бес) жылдан астам өтеу мерзімі бар басқа да операцияларменбайланысты туынды қаржы құралдарымен операциялар		0,15
Кредиттік тәуекелді ескере отырып мөлшерленген туынды қаржы құралдарының жиынтығы			Х			Х

Сауда-саттықты
ұйымдастырушы
үшін пруденциалдық
нормативтердің
мәндерін есептеу қағидалары
мен әдістемелеріне
4-қосымша

К2 ағымдағы өтімділік коэффициенті кестесі

Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 28.11.2019 № 214 (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

№	Күні	Өтімділігі жоғары активтер	Сауда-саттыққа қатысушылардың сауда-саттықты ұйымдастырушының корреспонденттік шоттарындағы ақшалары бойынша сауда-саттықты ұйымдастырушының сауда-саттыққа қатысушылары алдындағы міндеттемелерінің сомасы	Сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің қаражатымен жауапкершілікті көтеретін, сауда-саттыққа қатысушылардың сауда-саттықты ұйымдастырушыға қоятын нетто-талаптарының сомасы	Сауда-саттықты ұйымдастырушысымен техникалық іркіліс басталу нәтижесінде өтеуге жататын мүше болудың барлық санаты бойынша сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелеріне келтірген барынша жоғарғы шығынның сомасы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Жиынтығы:
Орташа айлық шаманың жиынтығы
Жұмыс күндерінің саны
Ағымдағы өтімділік коэффициенті

Сауда-саттықты
ұйымдастырушы үшін
пруденциалдық нормативтердің
мәндерін есеп айырысу
қағидалары мен әдістемелеріне
5-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Пруденциалдық нормативтерді орындау есебі Есепті кезең: 20 _ жылғы "_" ___________ жағдай бойынша

Ескерту. 5-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.10.2018 № 246 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Индекс: TA-5_ОТ

Кезеңділігі: тоқсан сайын

Ұсынады: сауда-саттықты ұйымдастырушы

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: есепті тоқсаннан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс күнінен кешіктірмей

Нысан

_________________________________________________________________

(сауда-саттықты ұйымдастырушының атауы)

(мың теңге)

№	Атауы	Сома
1	2	3
1	Сатып алынған меншікті жай акцияларды шегергенде, жай акциялар бөлігіндегі жарғылық капитал
2	Сатып алынған меншікті артықшылық берілген акцияларды шегергенде, артықшылық берілген акциялар бөлігіндегі жарғылық капитал
3	Қосымша капитал
4	Өткен жылдардың бөлінбеген таза кірісі
5	Өткен жылдардың шығыны
6	Өткен жылдардың таза кірісі есебінен қалыптастырылған қорлар, резервтер
7	Ағымдағы жылдың бөлінбеген таза кірісі
8	Ағымдағы жылдың шығыны
9	Негiзгi қызметтің мақсаты үшiн сатып алынған лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз етуді қоспағанда, материалдық емес активтер
10	Сауда-саттықты ұйымдастырушының заңды тұлғаның акцияларына (жарғылық капиталдағы қатысу үлесіне) инвестициялары (сауда-саттықты ұйымдастырушының салымдары)
11	Сауда-саттықты ұйымдастырушының меншікті капиталы
12	Кредиттік тәуекел деңгейі бойынша мөлшерленген активтер
13	Кредиттік тәуекел деңгейі бойынша мөлшерленген шартты және ықтимал міндеттемелер
14	Кредиттік тәуекел деңгейі бойынша мөлшерленген туынды қаржы құралдары
15	Соңғы өткен үш жылдағы сауда-саттықты ұйымдастырушының сауда жүйесіндегі қаржы құралдармен сауда-саттықтың жылдық көлемінің шамасы
16	Операциялық тәуекел
17	К1 меншікті капиталдың жеткіліктілігі коэффициенті
18	Жоғары өтімді активтердің орташа айлық мөлшері
19	Сауда-саттыққа қатысушылардың сауда-саттықты ұйымдастырушының корреспонденттік шоттарындағы ақшалары бойынша сауда-саттықты ұйымдастырушының сауда-саттыққа қатысушылары алдындағы міндеттемелерінің орташа айлық сомасы
20	Сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің қаражатымен жауапкершілікті көтеретін, сауда-саттыққа қатысушыларының сауда-саттықты ұйымдастырушыға қоятын нетто-талаптарының орташа айлық сомасы
21	Сауда-саттықты ұйымдастырушысымен техникалық іркіліс басталу нәтижесінде өтеуге жататын мүше болудың барлық санаты бойынша сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелеріне келтірілген барынша жоғарғы шығынның орташа айлық сомасы
22	Мүше болудың барлық санаттары бойынша сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелерінің саны (бірлікпен)
23	К2 ағымдағы өтімділік коэффициенті

Бiрiншi басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

_______________________________________________ ________________

(тегi, аты, әкеcінің аты (ол бар болса) (қолы)

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

________________________________________________ _______________

(тегi, аты, әкесінің аты (ол бар болса) (қолы)

Орындаушы: ____________________________________________________________________

(тегi, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

_________________ _______________

(қолы) (телефон нөмiрi)

Есепке қол қойылған күн 20__ жылғы "____" __________

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада берілген.

Пруденциалдық нормативтерді
орындау есебі нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме Пруденциалдық нормативтерді орындау есебі 1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) "Пруденциалдық нормативтерді орындау есебі" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды белгілейді.

2. Нысан "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды тоқсан сайын есепті кезеңнің соңына сауда-саттықты ұйымдастырушы толтырады.

4. Нысанды толтыру кезінде пайдаланылатын өлшем бірлігі мың теңгемен белгіленеді. 500 (бес жүз) теңгеден аз сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

5. Нысанға бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға, бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

6. 3-бағанда есептік кезеңнің соңғы күнтізбелік күнінің соңындағы деректер толтырылады.

7. 11-жол осы Қағидалардың 6-тармағының 1) тармақшасының талаптарына сәйкес толтырылады.

8. 12, 13, 14-жолдар осы Қағидалардың 6-тармағының 2) тармақшасының талаптарына сәйкес толтырылады.

9. 16-жол осы Қағидалардың 6-тармағының 3) тармақшасының талаптарына сәйкес толтырылады.

10. 17-жол осы Қағидалардың 6-тармағының талаптарын ескере отырып толтырылады.

11. 23-жол осы Қағидалардың 8, 9 және 9-1-тармақтарының талаптарына сәйкес толтырылады.

      Сноска. Заголовок в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 29.10.2018 № 246 (вводится в действие после дня его первого официального опубликования); внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не изменяется постановлением Правления Национального Банка РК от 28.11.2019 № 214 (вводится в действие с 01.01.2020).
      Примечание РЦПИ!
      Порядок введения в действие приказа см. п. 2.

В целях реализации подпункта 11) пункта 2 статьи 3 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг" Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Правила и методики расчета значений пруденциальных нормативов для организатора торгов.

Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 29.10.2018 № 246 (вводится в действие после дня его первого официального опубликования); внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не изменяется постановлением Правления Национального Банка РК от 28.11.2019 № 214 (вводится в действие с 01.01.2020).

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

3. Признать утратившим силу постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 июля 2003 года № 214 "Об утверждении Правил о пруденциальных нормативах для организаторов торгов с ценными бумагами и о внесении изменения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 17 января 2003 года № 1 "О минимальных размерах уставного капитала организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций", зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под № 2186" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 2432).

4. Департаменту стратегии и анализа (Абдрахманов Н.А.):

1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) принять меры к государственной регистрации настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения заинтересованных подразделений Агентства, Национального Банка Республики Казахстан и Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана".

5. Департаменту информационных технологий (Тусупов К.А.) в срок до 31 августа 2010 года обеспечить доработку модуля "Небанковские организации".

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Алдамберген А.У.

Председатель Е. Бахмутова

	Утверждены постановлением
	Правления Агентства Республики
	Казахстан по регулированию и
	надзору финансового рынка и
	финансовых организаций
	от 29 марта 2010 года № 41

Правила и методики расчета значений пруденциальных нормативов для организатора торгов

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила и методики расчета значений пруденциальных нормативов для организатора торгов разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг", от 4 июля 2003 года "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций" и устанавливают порядок и методики расчета значений пруденциальных нормативов для организатора торгов.

На организатора торгов, не менее двадцати пяти процентов от общего количества голосующих акций которого принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан, настоящие Правила распространяются в части требований, установленных пунктом 3.

Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 29.10.2018 № 246 (вводится в действие после дня его первого официального опубликования).

1-1. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

1) специализированные торги - биржевые торги по размещению, продаже, выкупу или приобретению финансового инструмента с единственным продавцом (покупателем), который размещает, продает (выкупает, приобретает) финансовый инструмент;

2) гарантийный фонд - фонд, который формируется из гарантийных взносов членов организатора торгов в соответствии с внутренними документами организатора торгов, предназначенный для покрытия обязательств участника (участников) торгов в случае его (их) неплатежеспособности;

3) гарантийный взнос - взнос, уплачиваемый членом организатора торгов и являющийся обязательным условием для его допуска и допуска обслуживаемых им торговых членов к участию в торгах, проводимых организатором торгов;

4) маржевой счет - счет, открываемый организатором торгов на имя клирингового члена с целью учета сумм, уплачиваемых участниками биржевых торгов по срочным контрактам пропорционально количеству приобретенных (проданных) срочных контрактов и используемых для обеспечения обязательств по срочным контрактам, которые рассчитываются в соответствии с внутренними документами организатора торгов;

5) срочный контракт - договор на абсолютную или условную покупку-продажу финансового инструмента с отсроченным исполнением на условиях, установленных внутренними документами организатора торгов;

6) резервный фонд - фонд, который формируется из собственных средств организатора торгов в соответствии с его внутренними документами, предназначенный для покрытия обязательств участников торгов;

7) участник торгов - член организатора торгов, принимающий участие в торгах, проводимых организатором торгов.

Сноска. Правила дополнены пунктом 1-1 в соответствии с постановлением Правления АФН РК от 29.10.2010 № 160 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня гос. регистрации в МЮ РК); внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется постановлением Правления Национального Банка РК от 27.03.2017 № 54 (вводится в действие с 01.06.2017).

2. Для целей настоящих Правил помимо рейтинговых оценок агентства "Standard & Poor's" уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган) также признаются рейтинговые оценки агентств "Moody's Investors Service" и "Fitch" и их дочерних рейтинговых организаций (далее - другие рейтинговые агентства).;

Сноска. Пункт 2 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.05.2014 № 98 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется постановлением Правления Национального Банка РК от 27.03.2017 № 54 (вводится в действие с 01.06.2017).

Глава 2. Пруденциальный норматив "Минимальный размер капитала"

Сноска. Заголовок главы 2 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 29.10.2018 № 246 (вводится в действие после дня его первого официального опубликования).

3. Минимальный размер уставного капитала организатора торгов составляет не менее 140 000 (сто сорок тысяч)-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Минимальный размер собственного капитала организатора торгов составляет не менее 140 000 (сто сорок тысяч)-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

Глава 3. Методика расчета пруденциального норматива "Достаточность собственного капитала"

Сноска. Заголовок главы 3 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 29.10.2018 № 246 (вводится в действие после дня его первого официального опубликования).

5. Коэффициент достаточности собственного капитала организатора торгов составляет не менее 0,5.

6. Достаточность собственного капитала организаторов торгов характеризуется коэффициентом К1.

Коэффициент К1 рассчитывается по формуле:

К1 = СК/(Кр + Ор),

где:

1) СК - собственный капитал организатора торгов, рассчитываемый как сумма:

уставного капитала в части простых акций, за минусом собственных выкупленных простых акций;

уставного капитала в части привилегированных акций, за минусом собственных выкупленных привилегированных акций;

дополнительного капитала;

нераспределенного чистого дохода прошлых лет;

фондов, резервов, сформированных за счет чистого дохода прошлых лет;

превышения доходов текущего года над расходами текущего года;

за минусом:

нематериальных активов, за исключением лицензионного программного обеспечения, приобретенного для целей основной деятельности организатора торгов и соответствующего Международному стандарту финансовой отчетности 38 "Нематериальные активы", утвержденному Правлением Комитета по международным стандартам финансовой отчетности в июле 1998 года, вступившему в силу для финансовой отчетности, охватывающей периоды, начинающиеся с или после 1 июля 1999 года (далее - Международный стандарт финансовой отчетности 38);

убытков прошлых лет;

превышения расходов текущего года над доходами текущего года;

инвестиций организатора торгов (вложений организатора торгов) в акции (доли участия в уставном капитале) юридического лица;

2) Кр - кредитный риск, рассчитываемый как сумма активов, условных и возможных обязательств, производных финансовых инструментов, взвешенных по степени кредитного риска в соответствии с Таблицей активов организатора торгов, взвешенных по степени кредитного риска вложений, согласно приложению 1 (далее - приложение 1) к настоящим Правилам, Таблицей условных и возможных обязательств организатора торгов, взвешенных по степени кредитного риска, согласно приложению 2 (далее - приложение 2) к настоящим Правилам, Таблицей производных финансовых инструментов, взвешенных с учетом кредитного риска, согласно приложению 3 (далее - приложение 3) к настоящим Правилам.

Условные и возможные обязательства, взвешиваемые по степени кредитного риска, определяются как произведение суммы условных и возможных обязательств, рассчитанных в соответствии с приложением 2 к настоящим Правилам, на степень риска, соответствующей категории заемщика, указанной в приложении 1 к настоящим Правилам, согласно которому организатор торгов несет кредитные риски.

Свопы, фьючерсы, опционы, форварды включаются в расчет условных и возможных требований и обязательств, взвешенных с учетом кредитного риска, путем умножения суммы рыночной стоимости указанных финансовых инструментов и кредитного риска по ним на степень риска, соответствующей категории контрагента, указанной в приложении 1 к настоящим Правилам.

Кредитный риск по операциям своп, фьючерс, опцион и форвард рассчитывается как произведение номинальной стоимости указанных финансовых инструментов на коэффициент кредитного риска, указанный в приложении 3 к настоящим Правилам и определяемый сроком погашения указанных финансовых инструментов;

Рыночная стоимость (стоимость замещения) финансовых инструментов, указанная в настоящем пункте, представляет собой:

по сделкам на покупку - величину превышения текущей рыночной стоимости финансового инструмента над номинальной контрактной стоимостью данного финансового инструмента. В случае если текущая рыночная стоимость финансового инструмента меньше или равна ее номинальной контрактной стоимости, стоимость замещения равна нулю;

по сделкам на продажу - величину превышения номинальной контрактной стоимости финансового инструмента над текущей рыночной стоимостью данного финансового инструмента. В случае если номинальная контрактная стоимость финансового инструмента меньше или равна ее текущей рыночной стоимости, стоимость замещения равна нулю.

По бивалютным финансовым инструментам (финансовым инструментам, по которым требование и обязательство выражены в разных иностранных валютах) стоимость замещения определяется как величина превышения тенгового эквивалента требований над тенговым эквивалентом обязательств, определенных по курсу на дату составления отчетности. В случае если величина тенгового эквивалента требований меньше или равна тенговому эквиваленту обязательств, стоимость замещения равна нулю.

Номинальная контрактная стоимость финансовых инструментов, указанная в настоящем пункте, представляет собой стоимость финансовых инструментов, по которой они отражены на дату заключения сделок на соответствующих счетах бухгалтерского учета. За номинальную контрактную стоимость бивалютных финансовых инструментов принимается та валюта, по которой у организатора торгов формируются требования.

Проданные опционы не включаются в расчет условных и возможных обязательств, взвешенных с учетом кредитного риска;

3) Ор - операционный риск, рассчитываемый как произведение средней величины годового объема торгов финансовыми инструментами в торговой системе организатора торгов за последние истекшие три года на коэффициент операционного риска, равного 0,0015 и расчетного коэффициента, равного 0,035.

Для вновь созданных организаторов торгов операционный риск рассчитывается по истечении финансового года и средняя величина годового объема торгов в торговой системе организатора торгов рассчитывается исходя из количества истекших лет.

Сноска. В пункт 6 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется постановлением Правления Национального Банка РК от 27.03.2017 № 54 (вводится в действие с 01.06.2017); с изменениями, внесенными постановлениями Правления Национального Банка РК от 29.10.2018 № 246 (вводится в действие после дня его первого официального опубликования); от 28.11.2019 № 214 (вводится в действие с 01.01.2020).

Глава 4. Методика расчета пруденциального норматива "Текущая ликвидность"

Сноска. Заголовок главы 4 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 29.10.2018 № 246 (вводится в действие после дня его первого официального опубликования).

7. Коэффициент текущей ликвидности организатора торгов - К2 составляет не менее 0,015.

Организатор торгов производит расчеты значения коэффициента К2 ежемесячно по состоянию на конец последнего рабочего дня отчетного месяца в соответствии с Таблицей коэффициента текущей ликвидности К2 согласно приложению 4 (далее - приложение 4) к настоящим Правилам.

Сноска. Пункт 7 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 28.11.2019 № 214 (вводится в действие с 01.01.2020).

8. Коэффициент текущей ликвидности организатора торгов (К2) рассчитывается на среднемесячной основе по следующей формуле:

К2 = ЛА/(О+T+У),

где:

ЛА - размер высоколиквидных активов организатора торгов, указанных в пункте 9 настоящих Правил;

О — сумма обязательств организатора торгов перед участниками торгов, рассчитанная из суммы денег на корреспондентских счетах организатора торгов, формируемой за счет суммы предварительной оплаты до начала торгов иностранными валютами, остатка денежных средств по завершению торгов иностранными валютами, суммы гарантийных взносов по специализированным торгам, суммы на маржевых счетах, размера гарантийного фонда, который формируется за счет гарантийных взносов участников рынка срочных контрактов;

Т — сложившаяся но результатам торгов сумма нетто-требований участников торгов к организатору торгов, по которым организатор торгов несет ответственность собственными средствами. Сумма нетто-требований участников торгов к организатору торгов (Т) рассчитывается в соответствии с пунктом 9-1 настоящих Правил;

У - сумма максимального ущерба, которая подлежит возмещению организатором торгов членам организатора торгов по всем соответствующим категориям членства в результате наступления технического сбоя при проведении торгов в соответствующих секторах рынка, установленная внутренними документами организатора торгов.

Сноска. Пункт 8 в редакции постановления Правления АФН РК от 29.10.2010 № 160 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня гос. регистрации в МЮ РК); внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется постановлением Правления Национального Банка РК от 27.03.2017 № 54 (вводится в действие с 01.06.2017).

9. В расчет высоколиквидных активов включаются:

1) деньги в кассе, учитываемые в размере ста процентов;

2) аффинированные драгоценные металлы, учитываемые в размере ста процентов;

3) государственные ценные бумаги Республики Казахстан, выпущенные Правительством Республики Казахстан и (или) Национальным Банком Республики Казахстан, ценные бумаги, выпущенные Акционерным обществом "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", учитываемые в размере ста процентов.

Ценные бумаги, указанные в данном подпункте, включаются в расчет высоколиквидных активов, за исключением ценных бумаг, проданных организатором торгов на условиях их обратного выкупа или переданных в залог или обремененных иным образом в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

4) деньги на текущих и корреспондентских счетах и вклады в Национальном Банке Республики Казахстан, учитываемые в размере ста процентов, за исключением вознаграждения по указанным вкладам и денег, перечисленных участниками торгов на корреспондентский счет организатора торгов для участия в торгах и (или) во исполнение своих обязательств по заключенным на торгах сделкам;

5) деньги на текущих и корреспондентских счетах, вклады до востребования и срочные вклады в банках второго уровня Республики Казахстан и банках-нерезидентах Республики Казахстан, имеющих долгосрочный долговой рейтинг не ниже "ВВВ-" по международной шкале агентства "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, учитываемые в размере ста процентов, за исключением вознаграждения по указанным вкладам и денег, перечисленных участниками торгов на корреспондентский счет организатора торгов для участия в торгах и (или) во исполнение своих обязательств по заключенным на торгах сделкам;

6) деньги на текущих и корреспондентских счетах, вклады до востребования и срочные вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, имеющих долгосрочный долговой рейтинг от "ВВ+" до "ВВ-" по международной шкале агентства "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку от "kzBBB-" до "kzBB" по национальной шкале агентства "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств, учитываемые в размере восьмидесяти процентов от суммы вкладов, за исключением вознаграждения по указанным вкладам и денег, перечисленных участниками торгов на корреспондентский счет организатора торгов для участия в торгах и (или) во исполнение своих обязательств по заключенным на торгах сделкам;

Примечание РЦПИ!
Подпункт 7) действует до 01.01.2012 (см. п. 2 постановления Правления АФН РК от 29.10.2010 № 160).

7) деньги на текущих и корреспондентских счетах, вклады до востребования и срочные вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, имеющих долгосрочный долговой рейтинг от "В+" до "В" по международной шкале агентства "Standard&Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку от "kzBB-" до "kzB+" по национальной шкале агентства "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств, учитываемые в размере шестидесяти процентов, за исключением вознаграждения по указанным вкладам и денег, перечисленных участниками торгов на корреспондентский счет организатора торгов для участия в торгах и (или) во исполнение своих обязательств по заключенным на торгах сделкам.;

Сноска. Пункт 9 в редакции постановления Правления АФН РК от 29.10.2010 № 160 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня гос. регистрации в МЮ РК).

9-1. Сумма нетто-требований участников торгов к организатору торгов (Т) рассчитывается по следующей формуле:

где:

n - количество членов организатора торгов по всем категориям членства;

Ci - выраженные в тенге неурегулированные требования i-го члена каждой категории организатора торгов к организатору торгов по сделкам, которые заключены в соответствующем данной категории членства секторе торговой системы организатора торгов;

Qi - выраженные в тенге неурегулированные обязательства i-гo члена каждой категории организатора торгов к организатору торгов по сделкам, который заключены в соответствующем данной категории членства секторе торговой системы организатора торгов.

Если для i-гo члена одной категории организатора торгов разность между его неурегулированными требованиями (Ci) и обязательствами (Qi) составляет отрицательную величину, то нетто-требование этого члена по данной категории равно нулю.

Если валютой исполнения обязательства (требования) не является тенге, эквивалент в тенге данного обязательства (требования) рассчитывается по средневзвешенному биржевому курсу данной валюты к тенге.

Если рассчитанное значение Т больше размера сформированного из средств организатора торгов резервного фонда, Т приравнивается к размеру данного резервного фонда.

Сноска. Правила дополнены пунктом 9-1 в соответствии с постановлением Правления АФН РК от 29.10.2010 № 160 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня гос. регистрации в МЮ РК).

Глава 5. Порядок расчета пруденциальных нормативов и
дополнительных сведений для расчета пруденциальных нормативов

Сноска. Глава 5 исключена постановлением Правления Национального Банка РК от 28.11.2019 № 214 (вводится в действие с 01.01.2020).

Приложение 1
к Правилам и методикам расчета
значений пруденциальных
нормативов для организатора торгов

Таблица активов организатора торгов, взвешенных по степени кредитного риска вложений

Сноска. Таблица в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 28.11.2019 № 214 (вводится в действие с 01.01.2020).

№	Наименование статей	Степень риска в процентах
I группа
1	Наличные тенге	0
2	Наличная иностранная валюта стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "АА-" агентства "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	0
3	Аффинированные драгоценные металлы	0
4	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	0
5	Вклады в центральных банках стран, с суверенным рейтингом не ниже "АА-" агентства "Standard & Poor's" или рейтингом аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	0
6	Вклады в международных финансовых организациях, с долговым рейтингом не ниже "АА-" агентства "Standard & Poor's" или рейтингом аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	0
7	Дебиторская задолженность Правительства Республики Казахстан	0
8	Дебиторская задолженность местных органов власти Республики Казахстан по налогам и другим платежам в бюджет	0
9	Государственные ценные бумаги Республики Казахстан, выпущенные Правительством Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан	0
10	Ценные бумаги, выпущенные акционерным обществом "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына"
11	Ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств, суверенный рейтинг которых не ниже "АА-" агентства "Standard & Poor's" или рейтинга аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	0
12	Ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими долговой рейтинг не ниже "АА-" агентства "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	0
II группа
13	Наличная иностранная валюта стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "АА-" агентства "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и стран, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки	20
14	Деньги на корреспондентских счетах в Республиканском государственном предприятии на праве хозяйственного ведения "Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан"
15	Займы, предоставленные организациям, имеющим долговой рейтинг не ниже "АА-" агентства "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	20
16	Вклады в центральных банках стран, имеющих суверенный рейтинг от "А+"до "А-" агентства "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	20
17	Вклады в международных финансовых организациях, имеющих долговой рейтинг от "А+"до "А-" агентства "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	20
18	Вклады в организациях, имеющих долговой рейтинг не ниже "АА-" агентства "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	20
19	Деньги на корреспондентских счетах в организациях, имеющих долговой рейтинг не ниже "АА-" агентства "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	20
20	Дебиторская задолженность местных органов власти Республики Казахстан, за исключением дебиторской задолженности, отнесенной к І группе риска	20
21	Дебиторская задолженность организаций, имеющих долговой рейтинг не ниже "АА-" агентства "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	20
22	Ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами стран, имеющих суверенный рейтинг от "А+"до "А-" агентства "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	20
23	Ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими долговой рейтинг от "А+"до "А-" агентства "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	20
24	Ценные бумаги, выпущенные местными органами власти Республики Казахстан	20
25	Ценные бумаги, выпущенные местными органами власти стран, суверенный рейтинг которых не ниже "АА-" агентства "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	20
26	Ценные бумаги, выпущенные организациями, имеющими долговой рейтинг не ниже "АА-" агентства "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	20
27	Позиции секьюритизации, удерживаемые организатором торгов на балансе и имеющие кредитный рейтинг от "ААА" до "АА-" агентства "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzAAA" до "kzAA-"по национальной шкале агентства "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств	20
III группа
28	Неаффинированные драгоценные металлы	50
29	Займы, предоставленные организациям, имеющим долговой рейтинг от "А+"до "А-" агентства "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	50
30	Долговые ценные бумаги, выпущенные Акционерным обществом "Банк Развития Казахстана"	50
31	Вклады в центральных банках стран, имеющих суверенный рейтинг от "ВВВ+" до "ВВВ-" агентства "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	50
32	Вклады в международных финансовых организациях, имеющих долговой рейтинг от "ВВВ+"до "ВВВ-" агентства "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	50
33	Вклады в организациях, имеющих долговой рейтинг от "А+"до "А-"агентства "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	50
34	Деньги на корреспондентских счетах в организациях, имеющих долговой рейтинг от "А+"до "А-" агентства "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	50
35	Дебиторская задолженность организаций, имеющих долговой рейтинг от "А+"до "А-" агентства "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	50
36	Ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами стран, имеющих суверенный рейтинг от "ВВВ+"до "ВВВ-"агентства "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	50
37	Ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими долговой рейтинг от "ВВВ+"до "ВВВ-" агентства "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	50
38	Ценные бумаги, выпущенные местными органами власти стран, имеющих суверенный рейтинг от "А+"до "А-" агентства "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	50
39	Ценные бумаги, выпущенные организациями, имеющими долговой рейтинг от "А+" до "А-" агентства "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	50
40	Позиции секьюритизации, удерживаемые организатором торгов на балансе и имеющие кредитный рейтинг от "А+"до "А-" агентства "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzA+" до "kzA-"по национальной шкале агентства "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств	50
IV группа
41	Займы, предоставленные организациям- резидентам Республики Казахстан, имеющим долговой рейтинг ниже "А-"агентства "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, организациям- резидентам Республики Казахстан, не имеющим соответствующей рейтинговой оценки, и организациям-нерезидентам Республики Казахстан, имеющим долговой рейтинг от "ВВВ+" до "ВВ-" агентства "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	100
42	Вклады в центральных банках стран, имеющих суверенный рейтинг от "ВВ+" до "В-" агентства "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и стран, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки	100
43	Вклады в международных финансовых организациях, имеющих долговой рейтинг от "ВВ+" до "В-" агентства "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и международных финансовых организациях, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки	100
44	Вклады в организациях-резидентах Республики Казахстан, имеющих долговой рейтинг ниже "А-"агентства "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, организациях-резидентах Республики Казахстан, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки, и организациях- нерезидентах Республики Казахстан, имеющих долговой рейтинг от "ВВВ+" до "ВВ-" агентства "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	100
45	Деньги на корреспондентских счетах в организациях-резидентах Республики Казахстан, имеющих долговой рейтинг ниже "А-"агентства "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, организациях- резидентах Республики Казахстан, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки, и организациях-нерезидентах Республики Казахстан, имеющих долговой рейтинг от "ВВВ+" до "ВВ-" агентства "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	100
46	Дебиторская задолженность организаций- резидентов Республики Казахстан, имеющих долговой рейтинг ниже "А-"агентства "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, организаций-резидентов Республики Казахстан, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки, и организаций-нерезидентов Республики Казахстан, имеющих долговой рейтинг от "ВВВ+" до "ВВ-" агентства "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	100
47	Дебиторская задолженность физических лиц	100
48	Ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами стран, имеющих суверенный рейтинг от "ВВ+" до "В-" агентства "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и стран, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки	100
49	Ценные бумаги, выпущенные местными органами власти стран, имеющих суверенный рейтинг от "ВВВ+" до "ВВ-" агентства "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и стран, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки	100
50	Ценные бумаги, выпущенные: международными финансовыми организациями, имеющими долговой рейтинг от "ВВ+" до "В-" агентства "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и международными финансовыми организациями, не имеющими соответствующей рейтинговой оценки	100
51	Ценные бумаги, выпущенные организациями- резидентами Республики Казахстан, имеющими долговой рейтинг ниже "А-"агентства "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, организациями-резидентами Республики Казахстан, не имеющими соответствующей рейтинговой оценки, и организациями-нерезидентами Республики Казахстан, имеющими долговой рейтинг от "ВВВ+" до "ВВ-" агентства "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	100
52	Позиции секьюритизации, удерживаемые организатором торгов на балансе и имеющие кредитный рейтинг от "ВВВ+" до "ВВВ-" агентства "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzBBB+" до "kzBBB-" по национальной шкале агентства "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств	100
53	Расчеты по платежам	100
54	Основные средства	100
55	Материальные запасы	100
56	Предоплата суммы вознаграждения и расходов	100
V группа
57	Лицензионное программное обеспечение, приобретенное для целей основной деятельности организатора торгов и соответствующее Международному стандарту финансовой отчетности 38	100
58	Займы, предоставленные организациям- нерезидентам Республики Казахстан, имеющим долговой рейтинг ниже "ВВ-" агентства "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и организациям- нерезидентам Республики Казахстан, не имеющим соответствующей рейтинговой оценки	150
59	Займы, предоставленные нерезидентам Республики Казахстан, являющимся юридическими лицами, зарегистрированными на территории иностранных государств, указанных в примечании к настоящему приложению, или их гражданами	200
60	Вклады в центральных банках стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "В-" агентства "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	150
61	Вклады в международных финансовых организациях, имеющих долговой рейтинг ниже "В-"агентства "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	150
62	Вклады в организациях-нерезидентах Республики Казахстан, имеющих долговой рейтинг ниже "ВВ-" агентства "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и организациях-нерезидентах Республики Казахстан, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки	150
63	Деньги на корреспондентских счетах в организациях-нерезидентах Республики Казахстан, имеющих долговой рейтинг ниже "ВВ-" агентства "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и организациях-нерезидентах Республики Казахстан, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки	150
64	Вклады в организациях-нерезидентах Республики Казахстан, зарегистрированных на территории иностранных государств, указанных в примечании к настоящему приложению	200
65	Деньги на корреспондентских счетах в организациях-нерезидентах Республики Казахстан, зарегистрированных на территории иностранных государств, указанных в примечании к настоящему приложению	200
66	Дебиторская задолженность организаций-нерезидентов Республики Казахстан, имеющих долговой рейтинг ниже "ВВ-"агентства "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и организаций-нерезидентов Республики Казахстан, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки	150
67	Дебиторская задолженность организаций- нерезидентов Республики Казахстан, зарегистрированных на территории иностранных государств, указанных в примечании к настоящему приложению	200
68	Ценные бумаги, выпущенные центральными правительствами стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "В-"агентства "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	150
69	Ценные бумаги, выпущенные местными органами власти стран, суверенный рейтинг которых ниже "ВВ-" агентства "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	150
70	Ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими долговой рейтинг ниже "В-"агентства "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	150
71	Ценные бумаги, выпущенные организациями- нерезидентами Республики Казахстан, имеющими долговой рейтинг ниже "ВВ-" агентства "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и организациями - нерезидентами Республики Казахстан, не имеющими соответствующей рейтинговой оценки	150
72	Ценные бумаги, выпущенные организациями-нерезидентами Республики Казахстан, зарегистрированными на территории иностранных государств, указанных в примечании к настоящему приложению	200
73	Позиции секьюритизации, удерживаемые организатором торгов на балансе и имеющие кредитный рейтинг от "ВВ+"до "ВВ-" агентства "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzBB+" до "kzBB-" по национальной шкале агентства "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств	350
74	Негосударственные долговые ценные бумаги организаций Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) других государств, включенные в список фондовой биржи, эмитент которых соответствует требованиям категории "долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки первой подкатегории (наивысшая категория)", предусмотренной постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 марта 2017 года № 54 "Об утверждении Требований к эмитентам и их ценным бумагам, допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным категориям списка фондовой биржи и внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования рынка ценных бумаг" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15175) (далее - постановление № 54)	250
75	Негосударственные долговые ценные бумаги организаций Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, включенные в список фондовой биржи, эмитент которых соответствует требованиям категории "долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки второй подкатегории (следующая за наивысшей категорией)", предусмотренной постановлением № 54	250
76	Прочие финансовые инструменты	400
	Итого:

Примечание:

Перечень иностранных государств:

1) Княжество Андорра;

2) Государство Антигуа и Барбуда;

3) Содружество Багамских островов;

4) Государство Барбадос;

5) Государство Бахрейн;

6) Государство Белиз;

7) Государство Бруней Даруссалам;

8) Республика Вануату;

9) Республика Гватемала;

10) Государство Гренада;

11) Республика Джибути;

12) Доминиканская Республика;

13) Республика Индонезия;

14) Испания (только в части территории Канарских островов);

15) Республика Кипр;

16) Китайская Народная Республика (только в части территорий специальных административных районов Аомынь (Макао) и Сянган (Гонконг);

17) Федеральная Исламская Республика Коморские Острова;

18) Республика Коста-Рика;

19) Малайзия (только в части территории анклава Лабуан);

20) Республика Либерия;

21) Княжество Лихтенштейн;

22) Республика Маврикий;

23) Португалия (только в части территории островов Мадейра);

24) Мальдивская Республика;

25) Республика Мальта;

26) Республика Маршалловы острова;

27) Княжество Монако;

28) Союз Мьянма;

29) Республика Науру;

30) Нидерланды (только в части территории острова Аруба и зависимых территорий Антильских островов);

31) Федеративная Республика Нигерия;

32) Новая Зеландия (только в части территории островов Кука и Ниуэ);

33) Объединенные Арабские Эмираты (только в части территории города Дубай);

34) Республика Палау;

35) Республика Панама;

36) Независимое Государство Самоа;

37) Республика Сейшельские острова;

38) Государство Сент-Винсент и Гренадины;

39) Федерация Сент-Китс и Невис;

40) Государство Сент-Люсия;

41) Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (только в части следующих территорий):

Острова Ангилья; Бермудские острова;

Британские Виргинские острова;

Гибралтар;

Каймановы острова;

Остров Монтсеррат;

Острова Теркс и Кайкос;

Остров Мэн;

Нормандские острова (острова Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни);

42) Соединенные Штаты Америки (только в части территорий Американских Виргинских островов, острова Гуам и содружества Пуэрто-Рико);

43) Королевство Тонга;

44) Республика Филиппины;

45) Демократическая Республика Шри-Ланка.

Приложение 2 к Правилам и
методикам расчета
значений пруденциальных
нормативов для организатора торгов

Таблица условных и возможных обязательств организатора торгов, взвешенных по степени кредитного риска

№	Наименование статей	Коэффициент конверсии в процентах
I группа
1	Условные (возможные) обязательства по приобретению либо продаже ценных бумаг, выпущенных Правительством Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан или ценных бумаг, выпущенных центральными правительствами и центральными банками иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне "АА"и выше агентства "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	0
2	Возможные (условные) обязательства по размещению организатором торгов в будущем займов и вкладов, подлежащие отмене в любой момент по требованию организатора торгов	0
II группа
3	Возможные (условные) обязательства по размещению организатором торгов в будущем займов и вкладов со сроком погашения менее 1 (одного) года	20
4	Позиции секьюритизации, удерживаемые организатором торгов на счетах условных обязательств и имеющие кредитный рейтинг от "ААА" до "АА" агентства "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzAAA" до "kzAA" по национальной шкале агентства "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств	20
III группа
5	Возможные (условные) обязательства по размещению организатором торгов в будущем займов и вкладов со сроком погашения более 1 (одного) года	50
6	Позиции секьюритизации, удерживаемые организатором торгов на счетах условных обязательств и имеющие кредитный рейтинг от "А+" до "А" агентства "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzA+"до "kzA" по национальной шкале агентства "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств	50
IV группа
7	Соглашение о продаже организатором торгов с обязательством обратного выкупа организатором торгов финансовых инструментов	100
8	Позиции секьюритизации, удерживаемые организатором торгов на счетах условных обязательств и имеющие кредитный рейтинг от "ВВВ+" до "ВВВ" агентства "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzBBB+" до "kzBBB" по национальной шкале агентства "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств	100
9	Иные аккредитивы организатора торгов	100
10	Иные условные (возможные) обязательства организатора торгов	100
11	Позиции секьюритизации, удерживаемые организатором торгов на счетах условных обязательств и имеющие кредитный рейтинг от "ВВ+"до "ВВ"агентства "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от "kzBB+" до "kzBB" по национальной шкале агентства "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств	350

Приложение 3 к Правилам и
методикам расчета
значений пруденциальных нормативов
для организатора торгов

Таблица производных финансовых инструментов, взвешенных с учетом кредитного риска

Сноска. Расшифровка в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 28.11.2019 № 214 (вводится в действие с 01.01.2020).

№	Наименование статей	Номинальная стоимость производных финансовых инструментов	Коэффициент кредитного риска для производных финансовых инструментов в процентах	Сумма с учетом кредитного риска для производных финансовых инструментов	Рыночная стоимость производных финансовых инструментов	Коэффициент кредитного риска для контрагента в процентах в соответствии с приложением 1 к настоящим Правилам	Сумма к расчету
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8= (5+6)*7
1	Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с государственными ценными бумагами, со сроком погашения до 1 (одного) года		0,02
2	Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с государственными ценными бумагами, со сроком погашения от 1 (одного) года до 5 (пяти) лет		0,03
3	Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с государственными ценными бумагами, со сроком погашения более 5 (пяти) лет		0,04
4	Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с валютными сделками, со сроком погашения до 1 (одного) года		0,05
5	Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с валютными сделками, со сроком погашения от 1 (одного) года до 5 (пяти) лет		0,07
6	Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с валютными сделками, со сроком погашения более 5 (пяти) лет		0,09
7	Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с процентными сделками, со сроком погашения до 1 (одного) года		0,03
8	Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с процентными сделками, со сроком погашения от 1 (одного) года до 5 (пяти) лет		0,06
9	Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с процентными сделками, со сроком погашения более 5 (пяти) лет		0,09
10	Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с не государственными ценными бумагами, со сроком погашения до 1 (одного) года		0,06
11	Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с не государственными ценными бумагами, со сроком погашения от 1 (одного) года до 5 (пяти) лет		0,08
12	Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с не государственными ценными бумагами, со сроком погашения более 5 (пяти) лет		0,10
13	Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с драгоценными металлами, со сроком погашения до 1 (одного) года		0,07
14	Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с драгоценными металлами, со сроком погашения от 1 (одного) года до 5 (пяти) лет		0,07
15	Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с драгоценными металлами, со сроком погашения более 5 (пяти) лет		0,08
16	Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с прочими операциями, со сроком погашения до 1 (одного) года		0,10
17	Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с прочими операциями, со сроком погашения от 1 (одного) года до 5 (пяти) лет		0,12
18	Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с прочими операциями, со сроком погашения более 5 (пяти) лет		0,15
Итого производные финансовые инструменты, взвешенные с учетом кредитного риска			Х			Х

Приложение 4 к Правилам и
методикам расчета
значений пруденциальных нормативов
для организатора торгов

Таблица коэффициента текущей ликвидности К2

№	Дата	Высоколиквидные активы	Сумма обязательств организатора торгов перед участниками торгов по деньгам участников торгов, которые находятся на корреспондентских счетах организатора торгов	Сумма нетто-требований участников торгов к организатору торгов, по которой организатор торгов несет ответственность собственными средствами	Сумма максимального ущерба членам организатора торгов по всем категориям членства, которая подлежит возмещению организатором торгов в результате наступления технического сбоя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Итого:
Итого среднемесячная величина
Количество рабочих дней
Коэффициент текущей ликвидности

Приложение 5
к Правилам и методикам расчета
значений пруденциальных
нормативов для организатора торгов

Отчет о выполнении пруденциальных нормативов

Сноска. Приложение 5 исключено постановлением Правления Национального Банка РК от 28.11.2019 № 214 (вводится в действие с 01.01.2020).

Сауда-саттықты ұйымдастырушы үшін пруденциалдық нормативтердің мәндерін есептеу қағидалары мен әдістемелерін бекіту туралы

Сауда-саттықты ұйымдастырушы үшін пруденциалдық нормативтердің мәндерін есептеу қағидалары мен әдістемелері

2-тарау. "Капиталдың барынша төмен мөлшері" пруденциалдық нормативі

3-тарау. "Меншікті капиталдың жеткіліктілігі" пруденциалдық нормативін есеп айырысу әдістемесі

4-тарау. "Ағымдағы өтімділік" пруденциалдық нормативін есеп айырысу әдістемесі

5-тарау. Пруденциалдық нормативтерді және пруденциалдық нормативтерді есептеу үшін қосымша мәліметтерді есептеу тәртібі

Сауда-саттықты ұйымдастырушының салымдардың кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтерінің кестесі

Сауда-саттықты ұйымдастырушының кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген шартты және ықтимал міндеттемелері

Кредиттік тәуекелді ескере отырып мөлшерленген туынды қаржы құралдары кестесі

К2 ағымдағы өтімділік коэффициенті кестесі

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Пруденциалдық нормативтерді орындау есебі Есепті кезең: 20 _ жылғы "_" ___________ жағдай бойынша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме Пруденциалдық нормативтерді орындау есебі 1-тарау. Жалпы ережелер

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Об утверждении Правил и методик расчета значений пруденциальных нормативов для организатора торгов

Правила и методики расчета значений пруденциальных нормативов для организатора торгов

Глава 1. Общие положения

Глава 2. Пруденциальный норматив "Минимальный размер капитала"

Глава 3. Методика расчета пруденциального норматива "Достаточность собственного капитала"

Глава 4. Методика расчета пруденциального норматива "Текущая ликвидность"

Глава 5. Порядок расчета пруденциальных нормативов и
дополнительных сведений для расчета пруденциальных нормативов

Таблица активов организатора торгов, взвешенных по степени кредитного риска вложений

Таблица условных и возможных обязательств организатора торгов, взвешенных по степени кредитного риска

Таблица производных финансовых инструментов, взвешенных с учетом кредитного риска

Таблица коэффициента текущей ликвидности К2

Отчет о выполнении пруденциальных нормативов

Сауда-саттықты ұйымдастырушы үшін пруденциалдық нормативтердің мәндерін есептеу қағидалары мен әдістемелерін бекіту туралы

Сауда-саттықты ұйымдастырушы үшін пруденциалдық нормативтердің мәндерін есептеу қағидалары мен әдістемелері

2-тарау. "Капиталдың барынша төмен мөлшері" пруденциалдық нормативі

3-тарау. "Меншікті капиталдың жеткіліктілігі" пруденциалдық нормативін есеп айырысу әдістемесі

4-тарау. "Ағымдағы өтімділік" пруденциалдық нормативін есеп айырысу әдістемесі

5-тарау. Пруденциалдық нормативтерді және пруденциалдық нормативтерді есептеу үшін қосымша мәліметтерді есептеу тәртібі

Сауда-саттықты ұйымдастырушының салымдардың кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтерінің кестесі

Сауда-саттықты ұйымдастырушының кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген шартты және ықтимал міндеттемелері

Кредиттік тәуекелді ескере отырып мөлшерленген туынды қаржы құралдары кестесі

К2 ағымдағы өтімділік коэффициенті кестесі

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Пруденциалдық нормативтерді орындау есебі Есепті кезең: 20 ___ жылғы "___" ___________ жағдай бойынша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме Пруденциалдық нормативтерді орындау есебі 1-тарау. Жалпы ережелер

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Об утверждении Правил и методик расчета значений пруденциальных нормативов для организатора торгов

Правила и методики расчета значений пруденциальных нормативов для организатора торгов

Глава 1. Общие положения

Глава 2. Пруденциальный норматив "Минимальный размер капитала"

Глава 3. Методика расчета пруденциального норматива "Достаточность собственного капитала"

Глава 4. Методика расчета пруденциального норматива "Текущая ликвидность"

Глава 5. Порядок расчета пруденциальных нормативов идополнительных сведений для расчета пруденциальных нормативов

Таблица активов организатора торгов, взвешенных по степени кредитного риска вложений

Таблица условных и возможных обязательств организатора торгов, взвешенных по степени кредитного риска

Таблица производных финансовых инструментов, взвешенных с учетом кредитного риска

Таблица коэффициента текущей ликвидности К2

Отчет о выполнении пруденциальных нормативов

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Пруденциалдық нормативтерді орындау есебі Есепті кезең: 20 _ жылғы "_" ___________ жағдай бойынша

Глава 5. Порядок расчета пруденциальных нормативов и
дополнительных сведений для расчета пруденциальных нормативов