"Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының инвестициялық операцияларын жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2006 жылғы 25 шілдедегі № 65 қаулысына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2020 жылғы 21 қыркүйектегі № 111 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2020 жылғы 25 қыркүйекте № 21282 болып тіркелді

"Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына және "Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын сенімгерлік басқару туралы шарт туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 18 мамырдағы № 655 қаулысына сәйкес, Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын сенімгерлік басқарудың тиімділігін қамтамасыз ету мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. "Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының инвестициялық операцияларын жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2006 жылғы 25 шілдедегі № 65 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4361 болып тіркелген) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының инвестициялық операцияларын жүзеге асыру қағидаларында:

мынадай мазмұндағы 28-1 тармақпен толықтырылсын:

"28-1. Тұрақтандыру портфелінің ең төменгі мөлшері 5 (бес) миллиард АҚШ долларын құрайды. Егер әрбір тоқсанның қорытындылары бойынша тұрақтандыру портфелінің мөлшері 5 (бес) миллиард АҚШ долларынан кем болған жағдайда, толықтыру үшін қажетті мөлшердегі қаражат тиісті тоқсаннан кейінгі 1 (бір) ай ішінде жинақ портфелінен тұрақтандыру портфеліне ауыстырылады.";

48-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"48. Өтімділігі жоғары бағалы қағаздардың мынадай индекстерінен тұратын дамыған елдер облигацияларының композиттік индексі дамыған елдердің мемлекеттік облигацияларының портфелі үшін эталондық портфель болып табылады:

ICE BofAML 1-10 Year US Treasury Index (G5O2) – 62,5 (алпыс екі бүтін оннан бес) пайыз;

ICE Q1AR Custom Index (Q1AR) – 12,5 (он екі бүтін оннан бес) пайыз;

ICE BofAML 1-10 Year UK Gilt Index (G5L0) – 10 (он) пайыз;

ICE BofAML 1-10 Year Japan Government Index (G5Y0) – 5 (бес) пайыз;

ICE BofAML 1-10 Year Australia Government Index (G5T0) – 5 (бес) пайыз;

ICE BofAML 1-10 Year Canada Government Index (G5C0) – 5 (бес) пайыз.

Дамыған елдер облигацияларының композиттік индексінде эталондық бөлуге қайтару күнтізбелік тоқсанның соңғы жұмыс күні жүзеге асырылады.

Дамыған елдер облигацияларының композиттік индексіндегі бағалы қағаздардың құрамы ай сайын өзгеріп отырады.

Ұлттық Банк кірістілік пен тәуекел көрсеткіштерін күн сайын есептейді.";

6-1-қосымша осы қаулының 1-қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын;

6-2-қосымша осы қаулының 2-қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын.

2. Монетарлық операциялар департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

1) Заң департаментімен бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

3) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң департаментіне осы қаулының осы тармағының 2) тармақшаcында және 3-тармағында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Ақпарат және коммуникациялар департаменті – Ұлттық Банктің баспасөз қызметі осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.

4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының жетекшілік ететін орынбасарына жүктелсін.

5. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Төрағасы

Е. Досаев

"КЕЛІСІЛДІ"

Қазақстан Республикасының

Қаржы Министрлігі

	Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2020 жылғы 21 қыркүйегі № 111 қаулысына 1-қосымша
	Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының инвестициялық операцияларын жүзеге асыру қағидаларына 6-1-қосымша

Жеке басқарушының дамушы елдердің мемлекеттік облигациялары портфелін секторлық бөлуі

Активтердің түрлері	Нарықтық құны (туынды қаржы құралдары үшін олардың негізінде жатқан қаржы құралдарының нарықтық құны пайдаланылады)
	ең төменгі (пайызбен)	ең жоғары (пайызбен)
Ақша (ағымдағы шоттарда қалған валюта, келесі жұмыс күні қайтару мүмкіндігімен ақша нарығының қорларына орналастырылған қаржы активтері), эталондық портфельге кіретін елдердің мемлекеттік бағалы қағаздары	70	100
Эталондық портфельге кірмейтін елдердің мемлекеттік борыштық міндеттемелері, эталондық портфельге кіретін елдердің агенттік борыштық міндеттемелер, халықаралық қаржы ұйымдарының борыштық міндеттемелері	0	30
Депозиттер (салымдар)	0	20
Туынды қаржы құралдары (Tracking Error бойынша шектеумен реттеледі)	0	50
Корпоративтік және коммерциялық бағалы қағаздар	0	20

	Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2020 жылғы "__" _______ № ___ қаулысына 2-қосымша
	Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының инвестициялық операцияларын жүзеге асыру қағидаларына 6-2-қосымша

Корпоративтік облигациялар портфелінің секторлық бөлінуі

Активтердің түрлері	Нарықтық құны (туынды қаржы құралдары үшін олардың негізінде жатқан қаржы құралдарының нарықтық құны пайдаланылады)
	ең төменгі (пайызбен)	ең жоғары (пайызбен)
Ақша (ағымдағы шоттарда қалған валюта, келесі жұмыс күні қайтару мүмкіндігімен ақша нарығының қорларына орналастырылған қаржы активтері)	0	15
Эталондық портфельге кіретін корпоративтік бағалы қағаздар	70	100
Эталондық портфельге кірмейтін корпоративтік бағалы қағаздар	0	15
Эталондық портфельге кіретін елдердің мемлекеттік борыштық міндеттемелері, эталондық портфельге кіретін елдердің агенттік борыштық міндеттемелер, халықаралық қаржы ұйымдарының борыштық міндеттемелері	0	15
Депозиттер (салымдар)	0	15
Туынды қаржы құралдары (Tracking Error бойынша шектеумен реттеледі)	0	50

О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 июля 2006 года № 65 "Об утверждении Правил осуществления инвестиционных операций Национального фонда Республики Казахстан"

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 сентября 2020 года № 111. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 25 сентября 2020 года № 21282

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" и постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 мая 2001 года № 655 "О договоре о доверительном управлении Национальным фондом Республики Казахстан", в целях обеспечения эффективности доверительного управления Национальным фондом Республики Казахстан Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 июля 2006 года № 65 "Об утверждении Правил осуществления инвестиционных операций Национального фонда Республики Казахстан" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4361) следующие изменения и дополнение:

в Правилах осуществления инвестиционных операций Национального фонда Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

дополнить пунктом 28-1 следующего содержания:

"28-1. Минимальный размер стабилизационного портфеля составляет 5 (пять) миллиардов долларов США. В случае, если по итогам каждого квартала размер стабилизационного портфеля составляет менее 5 (пяти) миллиардов долларов США, средства в размере необходимом для пополнения переводятся из сберегательного в стабилизационный портфель в течение 1 (одного) месяца, следующего за соответствующим кварталом.";

пункт 48 изложить в следующей редакции:

"48. Эталонным портфелем для портфеля государственных облигаций развитых стран является композитный индекс облигаций развитых стран, состоящий из следующих индексов высоколиквидных ценных бумаг:

ICE BofAML 1-10 Year US Treasury Index (G5O2) – 62,5 (шестьдесят два целых пять десятых) процентов;

ICE Q1AR Custom Index (Q1AR) – 12,5 (двенадцать целых пять десятых) процентов;

ICE BofAML 1-10 Year UK Gilt Index (G5L0) – 10 (десять) процентов;

ICE BofAML 1-10 Year Japan Government Index (G5Y0) – 5 (пять) процентов;

ICE BofAML 1-10 Year Australia Government Index (G5T0) – 5 (пять) процентов;

ICE BofAML 1-10 Year Canada Government Index (G5C0) – 5 (пять) процентов.

Возврат к эталонному распределению в композитном индексе облигаций развитых стран осуществляется в последний рабочий день календарного квартала.

Состав ценных бумаг в композитном индексе облигаций развитых стран меняется ежемесячно.

Показатели доходности и риска рассчитываются Национальным Банком ежедневно.";

приложение 6-1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

приложение 6-2 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Департаменту монетарных операций в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 3 настоящего постановления.

3. Департаменту информации и коммуникаций – пресс-службе Национального Банка обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан.

5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования

Председатель Национального Банка Республики Казахстан

Е. Досаев

"СОГЛАСОВАНО"
Министерство финансов
Республики Казахстан

	Приложение 1 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 сентября 2020 года № 111
	Приложение 6-1 к Правилам осуществления инвестиционных операций Национального фонда Республики Казахстан

Секторное распределение портфеля государственных облигаций развивающихся стран отдельного управляющего

Виды активов	Рыночная стоимость (для производных финансовых инструментов используется рыночная стоимость лежащих в их основе финансовых инструментов)
	минимум (в процентах)	максимум (в процентах)
Деньги (оставшаяся валюта на текущих счетах, финансовые активы, размещенные в фондах денежного рынка с возможностью возврата на следующий рабочий день), государственные ценные бумаги стран, входящих в эталонный портфель	70	100
Государственные долговые обязательства стран, не входящих в эталонный портфель, агентские долговые обязательства стран, входящих в эталонный индекс, долговые обязательства международных финансовых организаций	0	30
Депозиты (вклады)	0	20
Производные финансовые инструменты (регулируются ограничением по Tracking Error)	0	50
Корпоративные и коммерческие ценные бумаги	0	20

	Приложение 2 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 сентября 2020 года № 111
	Приложение 6-2 к Правилам осуществления инвестиционных операций Национального фонда Республики Казахстан

Секторное распределение портфеля корпоративных облигаций

Виды активов	Рыночная стоимость (для производных финансовых инструментов используется рыночная стоимость лежащих в их основе финансовых инструментов)
	минимум (в процентах)	максимум (в процентах)
Деньги (оставшаяся валюта на текущих счетах, финансовые активы, размещенные в фондах денежного рынка с возможностью возврата на следующий рабочий день)	0	15
Корпоративные ценные бумаги, входящие в эталонный портфель	70	100
Корпоративные ценные бумаги, не входящие в эталонный портфель	0	15
Государственные долговые обязательства стран, входящих в эталонный портфель, агентские долговые обязательства стран, входящих в эталонный портфель, долговые обязательства международных финансовых организаций	0	15
Депозиты (вклады)	0	15
Производные финансовые инструменты (регулируются ограничением по Tracking Error)	0	50