Об установлении перечня и порядка приобретения базовых активов производных ценных бумаг и производных финансовых инструментов, с которыми банки второго уровня, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан могут осуществлять брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, случаев заключения сделок с государственными ценными бумагами и негосударственными ценными бумагами на вторичном рынке, производными финансовыми инструментами на неорганизованном рынке ценных бумаг, а также критериев, в соответствии с которыми банки второго уровня могут осуществлять брокерскую деятельность

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 16 июля 2007 года № 210. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 августа 2007 года № 4892.

Сноска. Заголовок - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 25.01.2021 № 3 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Сноска. Преамбула с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 02.11.2009 № 228 (порядок введения в действие см. п. 2); постановлением Правления Национального Банка РК от 25.05.2012 № 193 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. Установить, что банки второго уровня, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан (далее – банки второго уровня) осуществляют брокерскую и/или дилерскую деятельность с производными ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, базовым активом которых является:

иностранная и национальная валюта;

валютные индексы;

аффинированные драгоценные металлы;

ставка вознаграждения: купон, дисконт, доходность, ставка по процентным свопам, спред, процентное изменение и волатильность;

ценные бумаги, в том числе производные ценные бумаги, производные финансовые инструменты, разрешенные к приобретению банками второго уровня в соответствии с Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан";

расчетные показатели (индексы), перечень которых определен приложением 1 к настоящему постановлению;

кредитный риск (credit risk);

товарные активы, перечень которых определен приложением 2 к настоящему постановлению, без осуществления физической поставки указанных товарных активов, а также индексы на товарные активы.

Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 02.11.2009 № 228 (порядок введения в действие см. п. 2); Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 25.01.2021 № 3 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

2. Сделки с производными финансовыми инструментами, базовые активы которых определены пунктом 1 настоящего постановления, заключаются на организованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан и (или) в системе организаторов торгов, признаваемых международными фондовыми биржами, указанных в Списке организаторов торгов, признаваемых международными фондовыми биржами, согласно приложению 8 к Нормативным значениям и методикам расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размера капитала банка, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 сентября 2017 года № 170, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15886 (далее – Нормативы № 170), за исключением случаев заключения сделок на неорганизованном рынке при соблюдении одного из следующих условий:

1) контрпартнером - нерезидентом Республики Казахстан является организация, имеющая рейтинг не ниже "ВВВ-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service и Fitch, либо контрпартнером - резидентом Республики Казахстан является организация, имеющая рейтинг по международной шкале не ниже "ВВ-" по классификации рейтинговых агентств Standard & Poor's и Fitch или не ниже "Ва3" по классификации рейтингового агентства Moody's Investors Service, либо рейтинговой оценку не ниже "kzBBB" по национальной шкале вышеуказанных рейтинговых агентств;

2) имеются котировки на покупку и (или) продажу в информационных аналитических системах Bloomberg или Reuters, либо в случае отсутствия таких котировок имеется не менее трех котировок от трех различных контрпартнеров, имеющих рейтинг не ниже "ВВВ-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service и Fitch;

3) базовый актив производных финансовых инструментов допущен к обращению на организованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан и (или) в системе организаторов торгов, признаваемых международными фондовыми биржами, указанных в Списке организаторов торгов, признаваемых международными фондовыми биржами, согласно Приложению 8 к Нормативам № 170;

4) при предоставлении аудиторской организацией, осуществляющей аудит банка второго уровня, отчета, предусматривающего выражение положительного мнения аудиторской организации о:

методиках оценки банком второго уровня производного финансового инструмента;

допущениях, использованных при определении стоимости производного финансового инструмента, включая информацию о допущениях, сделанных в отношении оценки кредитных потерь, процентных ставок или ставок дисконтирования;

результатах стресс-тестирования, анализа чувствительности, проведенного банком второго уровня.

Банки второго уровня осуществляют брокерскую и (или) дилерскую деятельность с производными ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, базовым активом которых является кредитный риск организаций:

1) резидентов Республики Казахстан, имеющих рейтинг по международной шкале не ниже "BB-" по классификации рейтинговых агентств Standard & Poor's и Fitch или не ниже "Ва3" по классификации рейтингового агентства Moody's Investors Service, либо рейтинговую оценку не ниже "kzBBB" по национальной шкале вышеуказанных рейтинговых агентств;

2) нерезидентов Республики Казахстан, имеющих рейтинг по международной шкале не ниже "BBB-" по классификации рейтинговых агентств Standard & Poor's и Fitch или не ниже "ВВа3" по классификации рейтингового агентства Moody's Investors Service;

3) базовый актив производных финансовых инструментов допущен к обращению на организованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан и (или) в системе организаторов торгов, признаваемых международными фондовыми биржами, указанных в Списке организаторов торгов, признаваемых международными фондовыми биржами, согласно приложению 8 к Нормативам № 170.

Сноска. Пункт 2 в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 19.07.2024 № 40 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

2-1. Банки второго уровня для включения в реестр сделок с производными финансовыми инструментами, заключенными на неорганизованном рынке, ведение которого осуществляется центральным депозитарием (далее - реестр), не позднее 14-00 часов по времени города Нур-Султана первого рабочего дня недели, следующей за отчетной неделей, представляют в центральный депозитарий информацию в соответствии с требованиями Правил осуществления деятельности центрального депозитария, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 ноября 2018 года № 307, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17920, и внутренних документов центрального депозитария. Информация представляется по всем действующим на дату представления информации сделкам с производными финансовыми инструментами, заключенными на организованном и неорганизованном рынках, а также заключенным и исполненным сделкам в отчетном периоде.

Сноска. Постановление Правления дополнено пунктом 2-1 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 03.02.2014 № 11 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 10.09.2019 № 151 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

2-2. В случае необходимости внесения изменений и (или) дополнений в реестр, указанный в пункте 2-1 настоящего постановления, банки второго уровня представляют в центральный депозитарий обновленную информацию и письменное объяснение с указанием причин необходимости внесения изменений и (или) дополнений в реестр.

Сноска. Постановление Правления дополнено пунктом 2-2 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 03.02.2014 № 11 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

3. Банки второго уровня могут осуществлять операции с производными ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, базовым активом которых является кредитный риск, посредством приобретения (выступать в качестве покупателей) свопов кредитного дефолта (credit default swap) и свопов совокупного дохода (total return swap), при выполнении всех следующих условий:

1) базовый актив не является собственным обязательством банка второго уровня;

2) приобретение в целях хеджирования кредитного риска по базовому активу;

3) приобретение осуществляется на организованном рынке ценных бумаг.

Сноска. Пункт 3 в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 02.11.2009 № 228 (порядок введения в действие см. п. 2).

3-1. Сделки с государственными и негосударственными ценными бумагами на вторичном рынке заключаются банками второго уровня в своих интересах и за свой счет на организованном рынке ценных бумаг, за исключением следующих случаев заключения сделок, которые могут быть осуществлены как на организованном рынке ценных бумаг, так и неорганизованном рынке ценных бумаг:

1) заключения на международных (иностранных) рынках ценных бумаг сделок с негосударственными долговыми ценными бумагами, выпущенными (предоставленными) эмитентами-резидентами Республики Казахстан и эмитентами-нерезидентами Республики Казахстан, допущенными к обращению в системах организаторов торгов, признаваемых международными фондовыми биржами, указанных в Списке организаторов торгов, признаваемых международными фондовыми биржами, согласно приложению 8 к Нормативам № 170;

2) заключения сделок с государственными ценными бумагами Республики Казахстан, а также сделок с ценными бумагами, по которым имеется государственная гарантия Правительства Республики Казахстан;

3) заключения сделок с государственными ценными бумагами иностранных государств, имеющих минимальный рейтинг, установленный постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 ноября 2017 года № 234 "Об установлении перечня международных финансовых организаций, облигации которых банки и банковские холдинги приобретают в собственность, и требований к облигациям, которые банки и банковские холдинги приобретают в собственность", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 16149;

4) проведения операций "репо" и "обратного репо" на международных (иностранных) рынках ценных бумаг с юридическими лицами - нерезидентами Республики Казахстан;

5) заключения сделок с собственными облигациями;

6) выкупа акционерным обществом (в том числе банком второго уровня) своих размещенных акций согласно статьям 26 и 27 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года "Об акционерных обществах";

7) реализации ценных бумаг, подвергнутых фондовой биржей делистингу;

8) обмена или конвертации ценных бумаг и иных обязательств эмитента на другие ценные бумаги данного эмитента, выпущенные в целях реструктуризации обязательств эмитента;

9) реализации права преимущественной покупки;

10) заключения на международных (иностранных) рынках ценных бумаг сделок с акциями (долями участия в уставном капитале) юридических лиц - нерезидентов Республики Казахстан, обращающимися на международных фондовых биржах, указанных в приложении 1 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 19 августа 2019 года № 131 "Об установлении требований к приобретаемым банками, дочерними организациями банка или банковского холдинга акциям (долям участия в уставном капитале) юридических лиц, а также совокупной стоимости долей участия банка в уставном капитале либо акций юридических лиц", зарегистрированному в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 19260;

11) заключения сделок с акциями или долями участия в уставных капиталах юридических лиц в соответствии со статьей 8 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", а также сделок с негосударственными ценными бумагами в соответствии с пунктом 2 статьи 5-1 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан;

12) заключения сделок с депозитарными расписками, базовым активом которых являются негосударственные ценные бумаги, разрешенные к приобретению банками второго уровня в соответствии со статьей 8 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан;

13) сделок с ценными бумагами, заключаемых банками второго уровня с Национальным Банком Республики Казахстан;

14) заключения сделок по передаче ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов в рамках проведения операции по одновременной передаче активов и обязательств между родительским банком и дочерним банком, а также сделок по передаче ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов в рамках проведения операции по передаче активов и обязательств дочернего банка между родительским банком и национальным управляющим холдингом.

Сноска. Сноска. Пункт 3-1 дополнен постановлением Правления Национального Банка РК от 25.05.2012 № 193 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 08.05.2015 № 78 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными постановлениями Правления Национального Банка РК от 31.08.2016 № 192 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 28.04.2017 № 72 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.01.2018 № 11 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования); от 10.09.2019 № 151 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 25.01.2021 № 3 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

3-2. Сделки с иными финансовыми инструментами, помимо финансовых инструментов, предусмотренных Законом Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и пунктами 1, 2 и 3 настоящего постановления (далее – иные финансовые инструменты), заключаются банком второго уровня в рамках брокерской деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг при условии соблюдения им на дату представления в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган) уведомления о намерении заключения таких сделок одновременно следующих критериев:

1) банк второго уровня обладает лицензией уполномоченного органа на осуществление брокерской деятельности;

2) значение коэффициента текущей ликвидности банка k4 составляет не менее 0,6.

При намерении банка второго уровня заключать сделки с иными финансовыми инструментами за счет и в интересах клиентов, банк второго уровня в течение 30 (тридцати) календарных дней до дня начала осуществления данной деятельности уведомляет уполномоченный орган о таком намерении с указанием информации о соблюдении указанных критериев.

Банк второго уровня в случае выявления несоответствия указанным критериям, незамедлительно уведомляет уполномоченный орган о таком факте несоответствия, и с даты выявления данного несоответствия, не заключает новых сделок в рамках брокерской деятельности по приобретению иных финансовых инструментов.

Сноска. Пункт 3-2 дополнен постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 25.01.2021 № 3 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 19.07.2024 № 40 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

4. Признать утратившим силу постановление Правления Агентства от 9 января 2006 года N 19 "О перечне и порядке приобретения базовых активов производных ценных бумаг, с которыми банки второго уровня могут осуществлять брокерскую и/или дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 4066).

5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

6. Департаменту стратегии и анализа (Бубеев М.С.):

1) совместно с Юридическим департаментом (Байсынов М.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения заинтересованных подразделений Агентства, Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана".

7. Службе Председателя Агентства принять меры к публикации настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Бахмутову Е.Л.

Председатель

Приложение 1 к постановлению Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 16 июля 2007 года № 210

Перечень расчетных показателей (индексов)

Сноска. Приложение 1 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 25.01.2021 № 3 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. САС 40 (Compagnie des Agents de Change 40 Index);

2. DAX (Deutscher Aktienindex);

3. DJIA (Dow Jones Industrial Average);

4. EURO STOXX 50 (EURO STOXX 50 Price Index);

5. FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange 100 Index);

6. HSI (Hang Seng Index);

7. KASE (Kazakhstan Stock Exchange Index);

8. MSCI World Index (Morgan Stanley Capital International World Index);

9. MOEX Russia (Moscow Exchange Russia Index);

10. NIKKEI 225 (Nikkei-225 Stock Average Index);

11. RTSI (Russian Trade System Index);

12. S&P 500 (Standard and Poor's 500 Index);

13. TOPIX 100 (Tokyo Stock Price 100 Index);

14. NASDAQ-100 (Nasdaq-100 Index).

Приложение 2 к постановлению Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 16 июля 2007 года N 210

Перечень товарных активов

1. Нефть и нефтепродукты.

2. Природный газ и газовый конденсат.

3. Цветные металлы.

4. Черные металлы.

5. Зерно и зерновые продукты.

6. Уголь и кокс.

7. Сахар.

8. Хлопок.

9. Электроэнергия.

Екінші деңгейдегі банктердің, Қазақстан Республикасының бейрезидент - банктері филиалдарының бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыра алатын туынды бағалы қағаздар мен туынды қаржы құралдары базалық активтерінің тізбесін және оларды сатып алу тәртібін, қайталама нарықта мемлекеттік бағалы қағаздармен және мемлекеттік емес бағалы қағаздармен, ұйымдаспаған бағалы қағаздар нарығында туынды қаржы құралдарымен мәмілелер жасау жағдайларын, сондай-ақ екінші деңгейдегі банктер брокерлік қызметті жүзеге асыра алатын өлшемшарттарды белгілеу туралы

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007 жылғы 16 шілдедегі N 210 Қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2007 жылғы 27 тамызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 4892 болып енгізілді.

Ескерту. Қаулының тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 25.01.2021 № 3 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен
Қолданушылардың назарына!!!
Қаулының қолданысқа енгізілу тәртібін 5-тармақтан қараңыз.

"Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің (бұдан әрі - Агенттік) Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

Ескерту. Кіріспеге өзгеріс енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.05.25 № 193 (ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

1. Екінші деңгейдегі банктер, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банктерінің филиалдары (бұдан әрі – екінші деңгейдегі банктер) базалық активі:

шетел және ұлттық валютасы;

валюта индекстері;

тазартылған қымбат металдар;

сыйақы ставкасы: купон, дисконт, кірістілік, пайыздық своптар бойынша ставка, спред, пайыздық өзгеру және құбылмалылық;

бағалы қағаздар, оның ішінде екінші деңгейдегі банктерге" "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңына сәйкес сатып алуға рұқсат берілген туынды бағалы қағаздар, туынды қаржы құралдары;

тізбесі осы қаулының 1-қосымшасымен айқындалған есеп айырысу көрсеткіштері (индекстері);

кредиттік тәуекел (credit risk);

тізбесі осы қаулының 2-қосымшасымен айқындалған тауарлық активтер, көрсетілген тауарлық активтерді нақты жеткізуді жүзеге асырмастан, сондай-ақ тауарлық активтерге индекстер болып табылатын туынды бағалы қағаздармен және туынды қаржы құралдарымен брокерлік және/немесе дилерлік қызметті жүзеге асыра алады.

Ескерту. 1-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі басқармасының 2009.11.02 N 228; ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 25.01.2021 № 3 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

2. Базалық активтері осы қаулының 1-тармағында айқындалған туынды қаржы құралдарымен мәмілелер ұйымдастырылмаған нарықта мәмілелер жасау жағдайларын қоспағанда, Қазақстан Республикасының ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында және (немесе) Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15886 болып тіркелген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 13 қыркүйектегі № 170 қаулысымен бекітілген Банктің пруденциялық нормативтерінің және сақталуы міндетті өзге де нормалары мен лимиттерінің нормативтік мәндері мен оларды есептеу әдістемелеріне, капиталының мөлшеріне (бұдан әрі – № 170 нормативтер) 8-қосымшаға сәйкес Халықаралық қор биржалары болып танылатын сауда-саттықты ұйымдастырушылар тізімінде көрсетілген халықаралық қор биржалары болып танылатын сауда-саттықты ұйымдастырушылар жүйесінде мынадай жағдайлардың бірін сақталған кезде жасалады:

1) Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ-" төмен емес рейтингісі немесе Moody's Investors Service және Fitch агенттіктерінің осындай деңгейдегі рейтингісі бар ұйым болып табылатын Қазақстан Республикасының резиденті емес қарсы әріптесі не Standard & Poor's және Fitch рейтингілік агенттіктерінің жіктеуі бойынша "ВВ-" төмен емес немесе Moody's Investors Service рейтингілік агенттігінің жіктеуі бойынша "Ва3" төмен емес рейтингісі не жоғарыда көрсетілген рейтингілік агенттіктердің ұлттық шәкілі бойынша "kzBBB" төмен емес рейтингілік бағасы бар ұйым болып табылатын Қазақстан Республикасының резидент қарсы әріптесі;

2) Bloomberg немесе Reuters ақпараттық талдау жүйелерінде сатып алуға және (немесе) сатуға баға белгілеулері бар, не осындай баға белгілеулері болмаған жағдайда Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ-" төмен емес рейтингісі немесе Мoody's Investors Service және Fitch агенттіктерінің осындай деңгейдегі рейтингісі бар үш түрлі қарсы әріптестің кемінде үш баға белгілеуі бар;

3) туынды қаржы құралдарының базалық активі Қазақстан Республикасының ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында және (немесе) № 170 нормативтерге 8-қосымшаға сәйкес Халықаралық қор биржалары болып танылатын сауда-саттықты ұйымдастырушылар тізімінде көрсетілген халықаралық қор биржалары болып танылатын сауда-саттықты ұйымдастырушылар жүйесінде айналысқа жіберілген;

4) екінші деңгейдегі банктің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым аудиторлық ұйымның мыналар туралы оң пікірін білдіруді көздейтін есепті ұсынған жағдайда:

екінші деңгейдегі банктің туынды қаржы құралын бағалау әдістемелері;

кредиттік шығындарды, пайыздық мөлшерлемелерді немесе дисконттау мөлшерлемелерін бағалауға қатысты жасалған олқылықтар туралы ақпаратты қоса алғанда, туынды қаржы құралының құнын айқындау кезінде пайдаланылған олқылықтар;

екінші деңгейдегі банк жүргізген стресс тестілеу, сезімталдықты талдау нәтижелері.

Екінші деңгейдегі банктер базалық активі төмендегі ұйымдардың кредиттік тәуекелі болып табылатын туынды бағалы қағаздармен және туынды қаржы құралдарымен брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асырады:

1) Standard & Poors және "Ғitch" рейтингілік агенттіктерінің жіктеуі бойынша халықаралық шәкіл бойынша "ВВ-" төмен емес немесе Moody's Investors Service рейтингілік агенттігінің жіктеуі бойынша "Ва3" төмен емес кредиттік рейтингісі, не жоғарыда көрсетілген рейтингілік агенттіктерінің ұлттық шәкілі бойынша "kzВВВ" төмен емес рейтингілік бағасы бар Қазақстан Республикасының резиденттері;

2) Standard & Poors және Ғitch рейтингілік агенттіктерінің жіктеуі бойынша халықаралық шәкіл бойынша "ВВВ-" төмен емес немесе Moody's Investors Service рейтингілік агенттігінің жіктеуі бойынша "ВВа3" төмен емес рейтингісі бар Қазақстан Республикасының резиденті еместер;

3) туынды қаржы құралдарының базалық активі № 170 нормативтерге 8-қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасының ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында және (немесе) халықаралық қор биржалары танитын, халықаралық қор биржалары танитын сауда-саттықты ұйымдастырушылар тізімінде көрсетілген сауда-саттықты ұйымдастырушылар жүйесінде айналысқа жіберілді.

Ескерту. 2-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 19.07.2024 № 40 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

2-1. Екінші деңгейдегі банктер жүргізуін орталық депозитарий жүзеге асыратын ұйымдастырылмаған нарықта жасалған туынды қаржы құралдарымен мәмілелер тізіліміне (бұдан әрі - тізілім) енгізу үшін Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17920 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 29 қарашадағы № 307 қаулысымен бекітілген Орталық депозитарий қызметін жүзеге асыру қағидаларының және орталық депозитарийдің ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес есепті аптадан кейінгі аптаның бірінші жұмыс күні Нұр-Сұлтан қаласының уақытымен сағат 14-00-ден кешіктірмей орталық депозитарийге ақпарат береді. Ақпарат ақпаратты беру күнінде қолданыста болған, ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтарда жасалған туынды қаржы құралдарымен барлық мәмілелер, сондай-ақ есепті кезеңде жасалған және орындалған мәмілелер бойынша беріледі.

Ескерту. Қаулы 2-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 03.02.2014 № 11 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 10.09.2019 № 151 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

2-2. Осы қаулының 2-1-тармағында көрсетілген тізілімге өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу қажеттігі жағдайында екінші деңгейдегі банктер орталық депозитарийге түзетілген ақпаратты және тізілімге өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу қажеттігі себептерін көрсете отырып, жазбаша түсіндірме береді.

Ескерту. Қаулы 2-2-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 03.02.2014 № 11 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

3. Екінші деңгейдегі банктер базалық активі кредиттік тәуекел болып табылатын туынды бағалы қағаздармен және туынды қаржы құралдармен операцияларды мына талаптардың барлығын орындағанда, кредиттік дефолт своптарын (credit default swap) және жиынтық кіріс своптарын (total return swap) сатып алу (сатып алушы ретінде болулары) арқылы жүзеге асырулары мүмкін:

1) базалық актив екінші деңгейдегі банктің меншікті міндеттемесі болып табылмайды;

2) кредиттік тәуекелді базалық актив бойынша хеджирлеу мақсатында сатып алу;

3) сатып алу бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында жүзеге асырылады.

Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі басқармасының 2009.11.02 N 228 қаулысымен.

3-1. Ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында да, сол сияқты ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында жүзеге асырылуы мүмкін мәмілелерді жасаудың мынадай:

1) Қазақстан Республикасының резиденттері-эмитенттер және Қазақстан Республикасының резиденттері емес-эмитенттер шығарған (ұсынған), № 170 нормативтерге 8-қосымшаға сәйкес Халықаралық қор биржалары болып танылатын сауда-саттықты ұйымдастырушылар тізімінде көрсетілген халықаралық қор биржалары болып танылатын сауда-саттықты ұйымдастырушылар жүйесінде айналысқа жіберілген мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздармен халықаралық (шетелдік) бағалы қағаздар нарықтарында мәмілелер жасау;

2) Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарымен мәмілелер, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекеттік кепілдігі бар бағалы қағаздармен жасалатын мәмілелер жасау;

3) Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 16149 болып тіркелген Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Облигацияларын банктер және банк холдингтері меншікке сатып алатын халықаралық қаржы ұйымдарының тізбесін және банктер мен банк холдингтері меншікке сатып алатын облигацияларға қойылатын талаптарды белгілеу туралы" 2017 жылғы 29 қарашадағы № 234 қаулысымен белгіленген ең төменгі рейтингі бар шет мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздарымен мәмілелер жасау;

4) Қазақстан Республикасының резидент емес заңды тұлғаларымен халықаралық (шетелдік) бағалы қағаздар нарықтарында "репо" және "кері репо" операцияларын жүргізу;

5) меншікті облигациялармен мәмілелер жасау;

6) "Акционерлік қоғамдар туралы" 2003 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасы Заңының 26 және 27-баптарына сәйкес акционерлік қоғамның (оның ішінде екінші деңгейдегі банктің) өзінің орналастырылған акцияларын сатып алуы;

7) қор биржасы делистингке ұшыратқан бағалы қағаздарды өткізу;

8) эмитенттің бағалы қағаздарын және өзге де міндеттемелерін эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау мақсатында шығарылған осы эмитенттің басқа бағалы қағаздарына айырбастау немесе конвертациялау;

9) басымдықпен сатып алу құқығын іске асыру;

10) халықаралық (шетелдік) бағалы қағаздар нарықтарында Қазақстан Республикасы бейрезидент-заңды тұлғаларының Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 19260 болып тіркелген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының "Банктер, банктің немесе банк холдингінің еншілес ұйымдары сатып алатын заңды тұлғалардың акцияларына (жарғылық капиталға қатысу үлестеріне) қойылатын талаптарды, сондай-ақ банктің заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысу үлестерінің не акцияларының жиынтық құнын белгілеу туралы" 2019 жылғы 19 тамыздағы № 131 қаулысына 1-қосымшада көрсетілген халықаралық қор биржаларында айналыстағы акцияларымен (жарғылық капиталға қатысу үлестерімен) мәмілелер жасау;

11) "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабына сәйкес заңды тұлғалардың акцияларымен немесе жарғылық капиталдарындағы қатысу үлестерімен мәмілелер, сондай-ақ мемлекеттік емес бағалы қағаздармен "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 5-1-бабының 2-тармағына сәйкес мәмілелер жасау;

12) базалық активі "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабына сәйкес екінші деңгейдегі банктердің иемденуіне рұқсат етілген мемлекеттік емес бағалы қағаздар болып табылатын депозитарлық қолхаттармен мәмілелер жасау;

13) екінші деңгейдегі банктердің Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен жасалатын бағалы қағаздармен мәмілелер жасау;

14) бас банк пен еншілес банк арасындағы активтер мен міндеттемелерді бірмезгілде беру жөніндегі операцияны жүргізу шеңберінде бағалы қағаздарды және (немесе) өзге де қаржы құралдарын беру бойынша мәмілелер, сондай-ақ бас банк пен ұлттық басқарушы холдинг арасындағы еншілес банктің активтері мен міндеттемелерін беру жөніндегі операцияны жүргізу шеңберінде бағалы қағаздарды және (немесе) өзге де қаржы құралдарын беру жөніндегі мәмілелерді жасау жағдайларын қоспағанда, екінші деңгейдегі банктер өз мүддесі үшін және өз есебінде ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында мемлекеттік және мемлекеттік емес бағалы қағаздармен қайталама нарықта мәмілелер жасайды.

Ескерту. Қаулы 3-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.05.25 № 193 (ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 08.05.2015 № 78 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) ; өзгеріс енгізілді – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.08.2016 № 192 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 28.04.2017 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.01.2018 № 11 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 10.09.2019 № 151 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 25.01.2021 № 3 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

3-2. "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңында және осы қаулының 1, 2 және 3-тармақтарында көзделген қаржы құралдарынан басқа өзге де қаржы құралдарымен (бұдан әрі – өзге де қаржы құралдары) мәмілелерді екінші деңгейдегі банк Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңнамасына сәйкес брокерлік қызмет шеңберінде осындай мәмілелерді жасау ниеті туралы қаржы нарығын мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органға (бұдан әрі – уәкілетті орган) хабарлама берген күні мына өлшемшарттарды сақтаған жағдайда жасайды:

1) екінші деңгейдегі банкте уәкілетті органның брокерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы болса;

2) банктің ағымдағы өтімділік коэффициентінің k4 мәні кем дегенде 0,6 болса.

Екінші деңгейдегі банк клиенттердің есебінен және олардың мүддесі үшін өзге де қаржы құралдарымен мәмілелер жасасуға ниетті болған кезде екінші деңгейдегі банк осы қызметті жүзеге асыра бастаған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде уәкілетті органды көрсетілген өлшемшарттардың сақталуы туралы ақпаратты көрсете отырып осындай ниеті туралы хабардар етеді.

Екінші деңгейдегі банк көрсетілген өлшемшарттарға сәйкес келмеуді анықтаған жағдайда, осындай сәйкес келмеу фактісі туралы уәкілетті органды тез арада хабардар етеді және аталған сәйкес келмеу анықталған күннен бастап өзге де қаржы құралдарын сатып алу бойынша брокерлік қызмет шеңберінде жаңа мәмілелер жасамайды.

Ескерту. 3-2-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 25.01.2021 № 3 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 19.07.2024 № 40 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

4. Агенттік Басқармасының "Екінші деңгейдегі банктердің бағалы қағаздар рыногында брокерлік және/немесе дилерлік қызметті жүзеге асыра алатын туынды бағалы қағаздардың базалық активтерін сатып алу тізбесі және тәртібі туралы" 2006 жылғы 9 қаңтардағы N 19 қаулысының күші жойылды деп танылсын (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 4066 тіркелген).

5. Осы қаулы Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

6. Стратегия және талдау департаменті (М.С. Бөбеев):

1) Заң департаментімен (М.Б. Байсынов) бірлесіп, осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізу шараларын қолға алсын;

2) осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он күндік мерзімде оны Агенттіктің мүдделі бөлімшелеріне,""Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығы" Заңды тұлғалар бірлестігіне жіберсін.

7. Агенттіктің Төраға қызметі осы қаулыны Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау шараларын қолға алсын.

8. Осы қаулының орындалуын бақылау Агенттік Төрағасының орынбасары Е.Л. Бахмутоваға жүктелсін.

Төраға

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007 жылғы 16 шілдедегі № 210 қаулысына 1-қосымша

Есеп айырысу көрсеткіштерінің (индекстердің) тізбесі

Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 25.01.2021 № 3 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

1. САС 40 (Compagnie des Agents de Change 40 Index);

2. DAX (Deutscher Aktienindex);

3. DJIA (Dow Jones Industrial Average);

4. EURO STOXX 50 (EURO STOXX 50 Price Index);

5. FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange 100 Index);

6. HSI (Hang Seng Index);

7. KASE (Kazakhstan Stock Exchange Index);

8. MSCI World Index (Morgan Stanley Capital International World Index);

9. MOEX Russia (Moscow Exchange Russia Index);

10. NIKKEI 225 (Nikkei-225 Stock Average Index);

11. RTSI (Russian Trade System Index);

12. S&P 500 (Standard and Poor's 500 Index);

13. TOPIX 100 (Tokyo Stock Price 100 Index);

14. NASDAQ-100 (Nasdaq-100 Index).

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007 жылғы 16 шілдедегі № 210 қаулысына 2-қосымша

1. Тауарлық активтердің тізбесі

2. Мұнай және мұнай өнімдері.

3. Табиғи газ және газ конденсаты.

4. Түсті металдар.

5. Қара металдар.

6. Бидай және бидай өнімдері.

7. Көмір және кокс.

8. Қант.

9. Мақта.

10. Электр энергиясы.