Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 23.12.2019 № 240 (вводится в действие с 01.01.2020).
Примечание РЦПИ!
Порядок введения в действие приказа см. п.2
В соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Правила отнесения финансовых организаций к числу системообразующих.
2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 июля 2015 года и подлежит официальному опубликованию.
Председатель | |
Национального Банка | К. Келимбетов |
| Утверждены постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2014 года № 257 |
Правила
отнесения финансовых организаций
к числу системообразующих
1. Настоящие Правила отнесения финансовых организаций к числу системообразующих (далее – Правила) определяют порядок отнесения финансовых организаций к числу системообразующих в рамках осуществления макропруденциального регулирования.
2. Для целей Правил используются следующие понятия:
1) системообразующий банк – банк, от стабильного функционирования которого зависит стабильность финансовой системы страны в целом или отдельных ее сегментов;
2) системообразующая инфраструктурная финансовая организация – профессиональный участник рынка ценных бумаг, от стабильного функционирования которого зависит стабильность функционирования рынка ценных бумаг;
3) инфраструктурная финансовая организация - организация, осуществляющая один из следующих видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:
организация торгов по ценным бумагам и иным финансовым инструментам;
депозитарная деятельность;
клиринговая деятельность по сделкам с финансовыми инструментами;
деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг.
3. Целью установления критериев отнесения финансовых организаций к числу системообразующих является снижение уровня системных рисков финансовой системы и предупреждение их наступления.
Финансовыми организациями, отнесенными к числу системообразующих, признаются банки второго уровня (далее – банки) и инфраструктурные финансовые организации, соответствующие критериям, установленным Правилами.
4. Для отнесения банка к числу системообразующих банков используются следующие критерии:
1) размер банка;
2) взаимосвязанность банка с участниками финансового рынка;
3) взаимозаменяемость банка;
4) комплексность (сложность) проводимых банком операций.
5. Показателями, характеризующими размер банка, являются:
1) доля суммы активов банка в совокупном объеме активов банков (П1);
2) доля обязательств банка в совокупном объеме обязательств банков (П2).
6. Показателями, характеризующими взаимосвязанность банка с участниками финансового рынка, являются:
1) доля суммы межбанковских активов, условных требований банка по отношению к банкам (далее – межбанковские активы) и инвестиций банка в дочерние организации в совокупном объеме межбанковских активов и инвестиций банков в дочерние организации (П3);
2) доля суммы межбанковских обязательств, условных обязательств банка перед банками (далее – межбанковские обязательства) и пенсионных активов Акционерного общества "Единый накопительный пенсионный фонд", инвестированных во вклады в банк и в ценные бумаги, выпущенные банком, в совокупном объеме межбанковских обязательств банков и пенсионных активов Акционерного общества "Единый накопительный пенсионный фонд", инвестированных во вклады в банки и в ценные бумаги, выпущенные банками (П4);
3) доля суммы размещенных в банке вкладов физических лиц, подлежащих гарантированию Акционерным обществом "Казахстанский фонд гарантирования депозитов" (далее – Фонд), в совокупном объеме размещенных в банках вкладов физических лиц, подлежащих гарантированию Фондом (П5).
7. Показателями, характеризующими взаимозаменяемость банка, являются:
1) доля общей суммы платежей банка, проведенных через межбанковскую систему переводов денег, систему межбанковского клиринга, платежей на рынке электронных банковских услуг (в сети банка), платежей и переводов, проведенных через корреспондентские счета, открытые между банком и его контрагентами, через системы международных денежных переводов (далее – безналичные платежи), в совокупном объеме безналичных платежей банков (П6);
2) доля ссудного портфеля банка в совокупном ссудном портфеле банков (П7);
3) доля активов, принятых банком на кастодиальное обслуживание, в совокупном объеме активов, принятых банками на кастодиальное обслуживание (П8).
Сноска. Пункт 7 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 32 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).8. Показателями, характеризующими комплексность (сложность) проводимых банком операций, являются:
1) доля суммы условных требований банка по производным финансовым инструментам и иностранной валюте в совокупном объеме условных требований банков по производным финансовым инструментам и иностранной валюте (П9);
2) доля суммы условных обязательств банка по производным финансовым инструментам и иностранной валюте в совокупном объеме условных обязательств банков по производным финансовым инструментам и иностранной валюте (П10);
3) доля общей суммы ценных бумаг, учитываемых банком по справедливой стоимости через прибыль или убыток, и ценных бумаг, имеющихся у банка в наличии для продажи, в совокупном объеме ценных бумаг, учитываемых банками по справедливой стоимости через прибыль или убыток, и ценных бумаг, имеющихся у банков в наличии для продажи (П11).
9. Расчет показателей, указанных в пунктах 5, 6, 7 и 8 Правил, за исключением показателя, указанного в подпункте 1) пункта 7 Правил, осуществляется по состоянию на первое число квартала.
Расчет критерия, указанного в подпункте 1) пункта 7 Правил, осуществляется за квартал.
Период расчета среднего значения показателей включает четыре последовательных квартала, предшествующих дате расчета.
10. Обобщающий показатель банка (ОП) рассчитывается по формуле:
,
где:
ОП - обобщающий показатель банка;
Пij – значение j-го показателя (П1-П11) в процентах за i-тый квартал;
Впj - вес j-го показателя (П1-П11) в обобщающем показателе, значение которого составляет:
Вп1 = 20%;
Вп2 = 20%;
Вп3 = 5%;
Вп4 = 5%;
Вп5 = 10%;
Вп6 = 10%;
Вп7 = 7%;
Вп8 = 3%;
Вп9 = 5%;
Вп10 = 5%;
Вп11 = 10%.
11. Банк относится к числу системообразующих банков в случае, если обобщающий показатель банка, рассчитанный в соответствие с пунктом 10 Правил, составляет 10 процентов и более.
12. Если обобщающий показатель банка, рассчитанный в соответствие с пунктом 10 Правил, превышает 5 процентов, но составляет менее 10 процентов, данный банк включается в список потенциальных банков, которые могут быть признаны системообразующими по результатам проведения очередной оценки (watch-list).
13. Инфраструктурная финансовая организация относится к числу системообразующих в случае ее соответствия критерию уникальности.
Инфраструктурная финансовая организация соответствует критерию уникальности, в случае если инфраструктурная финансовая организация в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг является единственной организацией, осуществляющей один из видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в подпункте 3) пункта 2 Правил.
14. Инфраструктурная финансовая организация может быть признана системообразующей независимо от соответствия критерию, указанному в пункте 13 Правил.
15. Национальный Банк Республики Казахстан один раз в год по состоянию на 1 июля соответствующего года формирует список финансовых организаций, отнесенных к числу системообразующих на период с 1 января по 31 декабря года, следующего за годом формирования данного списка.
16. Список финансовых организаций, отнесенных к числу системообразующих, утверждается приказом Председателя Национального Банка Республики Казахстан либо лицом, его замещающим, в срок не позднее 1 сентября соответствующего года.
17. Информация о включении финансовой организации в список финансовых организаций, отнесенных к числу системообразующих, а также о включении банка в список потенциальных банков, которые могут быть признаны системообразующими по результатам проведения очередной оценки, доводится до сведения данных финансовых организаций в срок не позднее десяти рабочих дней, с даты утверждения списка, указанного в пункте 16 Правил.
