О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 июля 2006 года № 65 "Об утверждении Правил осуществления инвестиционных операций Национального фонда Республики Казахстан"

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 апреля 2012 года № 161. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 2 июля 2012 года № 7780

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» и Договором о доверительном управлении Национальным фондом Республики Казахстан от 14 июня 2001 года № 299, одобренным постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 мая 2001 года № 655 «О договоре о доверительном управлении Национальным фондом Республики Казахстан», Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 июля 2006 года № 65 «Об утверждении Правил осуществления инвестиционных операций Национального фонда Республики Казахстан» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4361) следующие изменения и дополнения:
в Правилах осуществления инвестиционных операций Национального фонда Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:
заголовки глав 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Общие положения»;
«2. Основные понятия»;
пункты 12 и 13 изложить в следующей редакции:
«12. Композитный Индекс облигаций - индекс индексов ценных бумаг с фиксированным доходом развитых стран мира, состоящий из высоколиквидных ценных бумаг:
Merrill Lynch U.S. Treasuries, 1-5 Yrs (GVQ0) - 30 (тридцать) процентов;
Merrill Lynch 1-5 Year All Euro Government Index, DE, FR, NL, AT, LU, FI (EVDF) - 28 (двадцать восемь) процентов;
Merrill Lynch U.K. Gilts, 1-5 Yrs (GVL0) - 10 (десять) процентов;
Merrill Lynch Japanese Governments, 1-5 Yrs (GVY0) - 10 (десять) процентов;
Merrill Lynch Australian Government, 1-5 Yrs (GVT0) - 5 (пять) процентов;
Merrill Lynch Canadian Governments, 1-5 Yrs (GVC0) - 5 (пять) процентов;
Merrill Lynch South Korean Government Index, 1-5 Yrs (GSKV) - 5 (пять) процентов;
Merrill Lynch Hong Kong Government Index, 1-5 Yrs (GVHK) - 3 (три) процента;
Merrill Lynch Singapore Government Index, 1-5 Yrs (GVSP) - 2 (два) процента;
Merrill Lynch Danish Government Index, 1-5 Yrs (GVM0) – 2 (два) процента.
Возврат к эталонному распределению в данном индексе производится в последний рабочий день календарного квартала. Состав ценных бумаг в индексе меняется ежемесячно на основе рыночной капитализации. Показатели доходности и риска рассчитываются ежедневно.
13. Кредитный рейтинг – показатель уровня кредитного риска по финансовым инструментам, присваиваемый международными рейтинговыми агентствами Standard and Poor's Financial Services LLC (далее – Standard & Poor's) и Moody’s Investors Services (далее - Moody’s). Кредитные рейтинги располагаются в таблице согласно приложению 1 к настоящим Правилам по мере увеличения кредитного риска.»;
дополнить пунктом 16-1 следующего содержания:
«16-1. Производные инструменты - сделки форвард, своп, соглашение о форвардной процентной ставке (ФРА), опцион, фьючерс и другие операции, представляющие собой комбинацию данных сделок.»;
заголовок главы 3 изложить в следующей редакции:
«3. Общая стратегия по управлению стабилизационным и сберегательным портфелями»;
абзац третий пункта 32 изложить в следующей редакции:
«Ограничения, предусмотренные настоящими Правилами, не распространяются на казахстанские финансовые инструменты, которые не учитываются в расчете показателей доходности и рисков.»;
пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. Депозиты (вклады) могут размещаться только в банки, имеющие краткосрочные кредитные рейтинги не ниже A1 (Standard&Poor’s)/P1 (Moody’s) и долгосрочные кредитные рейтинги не ниже A (Standard&Poor’s)/A2(Moody’s). Максимальный срок депозитов (вкладов) – 1 (один) месяц.»;
заголовки глав 4 и 5 изложить в следующей редакции:
«4. Основные параметры стабилизационного портфеля»;
«5. Параметры сберегательного портфеля»;
пункт 47 изложить в следующей редакции:
«47. Ожидаемая изменчивость отклонения доходности сберегательного портфеля от доходности эталонного портфеля (tracking error) не должна превышать 2 (два) процента. При рыночной ситуации, когда отклонение от эталонного портфеля, указанного в пункте 46 настоящих Правил, составляет более 10 (десяти) процентов, показатель изменчивости отклонения доходности сберегательного портфеля может превысить 2 (два) процента с разрешения Полномочного представителя Фонда.»;
часть вторую пункта 51 изложить в следующей редакции:
«Минимальный краткосрочный кредитный рейтинг корпоративных ценных бумаг денежного рынка – А2 (Standard&Poor’s)/P3 (Moody’s).»;
пункт 53 изложить в следующей редакции:
«53. Активы портфеля акций сберегательного портфеля (далее – портфель акций) могут быть инвестированы в простые и привилегированные акции, индексы, базируемые на эталонном портфеле портфеля акций или на составляющих его секторах, производные финансовые инструменты, а также наличные деньги.»;
заголовки глав 6, 7 и 8 изложить в следующей редакции:
«6. Ограничения при выборе внешних управляющих»;
«7. Ограничения при выборе кастодианов»;
«8. Использование структурных продуктов»;
пункт 69 изложить в следующей редакции:
«69. Долгосрочный кредитный рейтинг структурного продукта должен быть не ниже А- (Standard&Poor’s) или А3 (Moody’s), а краткосрочный – не ниже А-1 (Standard&Poor’s) или Р-1(Moody’s).»;
заголовок главы 9 изложить в следующей редакции:
«9. Отчетность»;
дополнить главой 10 следующего содержания:
«10. Лимиты кредитного риска
72. Национальный Банк при осуществлении инвестиционных операций при доверительном управлении Фондом проводит операции с контрпартнерами, перечень которых определяется Национальным Банком. Максимальный размер лимита кредитного риска на контрпарнеров устанавливается в соответствии с нормативным правовым актом, регулирующим порядок управления кредитным риском по операциям с контрпартнерами и кастодианами Национального Банка.
73. Лимиты на контрпартнеров приводятся в соответствие с ограничениями, установленными в соответствии с нормативным правовым актом, регулирующим порядок управления кредитным риском по операциям с контрпартнерами и кастодианами Национального Банка, в течение двух рабочих дней или на следующий рабочий день после даты закрытия срочных сделок, за исключением случаев, связанных с задержками завершения расчетов по заключаемым сделкам по вине контрпартнеров. В случае снижения долгосрочного кредитного рейтинга ценных бумаг, а также кредитного рейтинга контрпартнеров по незавершенным операциям с производными инструментами ниже уровня, установленного настоящими Правилами, в течение 6 (шести) месяцев со дня понижения рейтинга принимаются меры по приведению данных позиций и сделок в соответствие с требованиями настоящих Правил.
74. Операции с активами, переданными во внешнее управление, осуществляются с контрпартнерами, минимальный кредитный рейтинг которых соответствует ограничениям, установленным настоящими Правилами.»;
приложения 3 и 4 изложить в редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 июня 2012 года.

Председатель
Национального Банка Г. Марченко

"СОГЛАСОВАНО"
Министерство финансов
Республики Казахстан
____________ Б. Жамишев
2 июня 2012 года

Приложение 1
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 апреля 2012 года № 161

Приложение 3
к Правилам осуществления
инвестиционных операций
Национального фонда
Республики Казахстан

Допустимые отклонения
рыночной стоимости портфеля ценных бумаг с фиксированным
доходом и портфеля акций в составе сберегательного портфеля

	Минимум	Максимум
Ценные бумаги с фиксированным доходом	70 процентов	100 процентов
Акции	0 процентов	30 процентов

Приложение 2
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 апреля 2012 года № 161

Приложение 4
к Правилам осуществления
инвестиционных операций
Национального фонда
Республики Казахстан

Секторное распределение портфеля
ценных бумаг с фиксированным доходом

	Минимум	Максимум
Наличная валюта (остатки на текущих счетах; средства, размещенные в фонды денежного рынка с возможностью возврата на следующий рабочий день), государственные (суверенные) и агентские долговые обязательства стран, входящих в эталонный портфель	60 %	100 %
Долговые обязательства международных финансовых организаций	0 %	30 %
Государственные (суверенные) долговые обязательства, агентские долговые обязательства стран, не входящих в эталонный портфель	0 %	40 %
Депозиты (вклады), в том числе средства, размещенные на депозиты от операций репо	0 %	30 %
Производные инструменты (регулируются ограничением по Tracking Error)	0 %	50 %
Структурные продукты (не включая MBS, ABS)*	0 %	10 %
Ценные бумаги под залог недвижимости (MBS) и активов (ABS)	0 %	30 %
Корпоративные и коммерческие ценные бумаги (ECP)	0 %	30 %

* с разрешения Полномочного Представителя Национального фонда.