Об утверждении Правил отнесения финансовых организаций к числу системообразующих

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2014 года № 257. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 10 февраля 2015 года № 10210. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 23 декабря 2019 года № 240.

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 23.12.2019 № 240 (вводится в действие с 01.01.2020).
Примечание РЦПИ!
Порядок введения в действие приказа см. п.2

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Правила отнесения финансовых организаций к числу системообразующих.

2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 июля 2015 года и подлежит официальному опубликованию.

Председатель
Национального Банка	К. Келимбетов

Утверждены постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2014 года № 257

Правила
отнесения финансовых организаций
к числу системообразующих

1. Настоящие Правила отнесения финансовых организаций к числу системообразующих (далее – Правила) определяют порядок отнесения финансовых организаций к числу системообразующих в рамках осуществления макропруденциального регулирования.

2. Для целей Правил используются следующие понятия:

1) системообразующий банк – банк, от стабильного функционирования которого зависит стабильность финансовой системы страны в целом или отдельных ее сегментов;

2) системообразующая инфраструктурная финансовая организация – профессиональный участник рынка ценных бумаг, от стабильного функционирования которого зависит стабильность функционирования рынка ценных бумаг;

3) инфраструктурная финансовая организация - организация, осуществляющая один из следующих видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

организация торгов по ценным бумагам и иным финансовым инструментам;

депозитарная деятельность;

клиринговая деятельность по сделкам с финансовыми инструментами;

деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг.

3. Целью установления критериев отнесения финансовых организаций к числу системообразующих является снижение уровня системных рисков финансовой системы и предупреждение их наступления.

Финансовыми организациями, отнесенными к числу системообразующих, признаются банки второго уровня (далее – банки) и инфраструктурные финансовые организации, соответствующие критериям, установленным Правилами.

4. Для отнесения банка к числу системообразующих банков используются следующие критерии:

1) размер банка;

2) взаимосвязанность банка с участниками финансового рынка;

3) взаимозаменяемость банка;

4) комплексность (сложность) проводимых банком операций.

5. Показателями, характеризующими размер банка, являются:

1) доля суммы активов банка в совокупном объеме активов банков (П₁);

2) доля обязательств банка в совокупном объеме обязательств банков (П₂).

6. Показателями, характеризующими взаимосвязанность банка с участниками финансового рынка, являются:

1) доля суммы межбанковских активов, условных требований банка по отношению к банкам (далее – межбанковские активы) и инвестиций банка в дочерние организации в совокупном объеме межбанковских активов и инвестиций банков в дочерние организации (П₃);

2) доля суммы межбанковских обязательств, условных обязательств банка перед банками (далее – межбанковские обязательства) и пенсионных активов Акционерного общества "Единый накопительный пенсионный фонд", инвестированных во вклады в банк и в ценные бумаги, выпущенные банком, в совокупном объеме межбанковских обязательств банков и пенсионных активов Акционерного общества "Единый накопительный пенсионный фонд", инвестированных во вклады в банки и в ценные бумаги, выпущенные банками (П₄);

3) доля суммы размещенных в банке вкладов физических лиц, подлежащих гарантированию Акционерным обществом "Казахстанский фонд гарантирования депозитов" (далее – Фонд), в совокупном объеме размещенных в банках вкладов физических лиц, подлежащих гарантированию Фондом (П₅).

7. Показателями, характеризующими взаимозаменяемость банка, являются:

1) доля общей суммы платежей банка, проведенных через межбанковскую систему переводов денег, систему межбанковского клиринга, платежей на рынке электронных банковских услуг (в сети банка), платежей и переводов, проведенных через корреспондентские счета, открытые между банком и его контрагентами, через системы международных денежных переводов (далее – безналичные платежи), в совокупном объеме безналичных платежей банков (П₆);

2) доля ссудного портфеля банка в совокупном ссудном портфеле банков (П₇);

3) доля активов, принятых банком на кастодиальное обслуживание, в совокупном объеме активов, принятых банками на кастодиальное обслуживание (П₈).

Сноска. Пункт 7 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 32 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

8. Показателями, характеризующими комплексность (сложность) проводимых банком операций, являются:

1) доля суммы условных требований банка по производным финансовым инструментам и иностранной валюте в совокупном объеме условных требований банков по производным финансовым инструментам и иностранной валюте (П₉);

2) доля суммы условных обязательств банка по производным финансовым инструментам и иностранной валюте в совокупном объеме условных обязательств банков по производным финансовым инструментам и иностранной валюте (П₁₀);

3) доля общей суммы ценных бумаг, учитываемых банком по справедливой стоимости через прибыль или убыток, и ценных бумаг, имеющихся у банка в наличии для продажи, в совокупном объеме ценных бумаг, учитываемых банками по справедливой стоимости через прибыль или убыток, и ценных бумаг, имеющихся у банков в наличии для продажи (П₁₁).

9. Расчет показателей, указанных в пунктах 5, 6, 7 и 8 Правил, за исключением показателя, указанного в подпункте 1) пункта 7 Правил, осуществляется по состоянию на первое число квартала.

Расчет критерия, указанного в подпункте 1) пункта 7 Правил, осуществляется за квартал.

Период расчета среднего значения показателей включает четыре последовательных квартала, предшествующих дате расчета.

10. Обобщающий показатель банка (ОП) рассчитывается по формуле:

,

где:

ОП - обобщающий показатель банка;

П_ij – значение j-го показателя (П₁-П₁₁) в процентах за i-тый квартал;

Вп_j - вес j-го показателя (П₁-П₁₁) в обобщающем показателе, значение которого составляет:

Вп₁ = 20%;

Вп₂ = 20%;

Вп₃ = 5%;

Вп₄ = 5%;

Вп₅ = 10%;

Вп₆ = 10%;

Вп₇ = 7%;

Вп₈ = 3%;

Вп₉ = 5%;

Вп₁₀ = 5%;

Вп₁₁ = 10%.

11. Банк относится к числу системообразующих банков в случае, если обобщающий показатель банка, рассчитанный в соответствие с пунктом 10 Правил, составляет 10 процентов и более.

12. Если обобщающий показатель банка, рассчитанный в соответствие с пунктом 10 Правил, превышает 5 процентов, но составляет менее 10 процентов, данный банк включается в список потенциальных банков, которые могут быть признаны системообразующими по результатам проведения очередной оценки (watch-list).

13. Инфраструктурная финансовая организация относится к числу системообразующих в случае ее соответствия критерию уникальности.

Инфраструктурная финансовая организация соответствует критерию уникальности, в случае если инфраструктурная финансовая организация в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг является единственной организацией, осуществляющей один из видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в подпункте 3) пункта 2 Правил.

14. Инфраструктурная финансовая организация может быть признана системообразующей независимо от соответствия критерию, указанному в пункте 13 Правил.

15. Национальный Банк Республики Казахстан один раз в год по состоянию на 1 июля соответствующего года формирует список финансовых организаций, отнесенных к числу системообразующих на период с 1 января по 31 декабря года, следующего за годом формирования данного списка.

16. Список финансовых организаций, отнесенных к числу системообразующих, утверждается приказом Председателя Национального Банка Республики Казахстан либо лицом, его замещающим, в срок не позднее 1 сентября соответствующего года.

17. Информация о включении финансовой организации в список финансовых организаций, отнесенных к числу системообразующих, а также о включении банка в список потенциальных банков, которые могут быть признаны системообразующими по результатам проведения очередной оценки, доводится до сведения данных финансовых организаций в срок не позднее десяти рабочих дней, с даты утверждения списка, указанного в пункте 16 Правил.

Қаржы ұйымдарын жүйе құраушылар қатарына жатқызу қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 24 желтоқсандағы № 257 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 10 ақпанда № 10210 тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 23 желтоқсандағы № 240 қаулысымен

Ескерту. Күші жойылды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 23.12.2019 № 240 (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
РҚАО-ның ескертпесі!
Осы қаулының қолданысқа енгізілу тәртібін 3-тармақтан қараңыз

"Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" 1995 жылғы

30 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Осы қаулының қосымшасына сәйкес Қаржы ұйымдарын жүйе құраушылар қатарына жатқызу қағидалары бекітілсін.

2. Осы қаулы 2015 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға жатады.

Ұлттық Банк
Төрағасы	Қ. Келімбетов

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 24 желтоқсандағы № 257 қаулысымен бекітілді

Қаржы ұйымдарын жүйе құраушылар қатарына жатқызу
қағидалары

1. Осы Қаржы ұйымдарын жүйе құраушылар қатарына жатқызу қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) макропруденциялық реттеуді жүзеге асыру шегінде қаржы ұйымдарын жүйе құраушылар қатарына жатқызу тәртібін айқындайды.

2. Қағидалардың мақсаттары үшін мынадай ұғымдар пайдаланылады:

1) жүйе құраушы банк – тұрақты жұмыс істеуіне елдің тұтастай қаржы жүйесінің немесе оның жекелеген сегменттерінің тұрақтылығы байланысты болатын банк;

2) жүйе құраушы инфрақұрылымдық қаржы ұйымы – тұрақты жұмыс істеуіне бағалы қағаздар нарығының тұрақтылығы байланысты болатын бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысы;

3) инфрақұрылымдық қаржы ұйымы – бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметтердің мына түрлерінің бірін:

бағалы қағаздармен және басқа өзге де қаржы құралдарымен сауда-саттықты ұйымдастыруды;

депозитарлық қызметті;

қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша клиринг қызметін;

бағалы қағаздарды ұстаушылар тiзiлiмдерiнің жүйесiн жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйым.

3. Қаржы жүйесінің жүйелік тәуекелдерінің деңгейін төмендету және олардың басталуын алдын алу қаржы ұйымдарын жүйе құраушылар қатарына жатқызу критерийлерін белгілеудің мақсаты болып табылады.

Қағидаларда бекітілген критерийлерге сәйкес келетін екінші деңгейдегі банктер (бұдан әрі - банктер) және инфрақұрылымдық қаржы ұйымдары жүйе құраушылардың қатарына жатқызылған қаржы ұйымдары болып танылады.

4. Банкті жүйе құраушы банк қатарына жатқызу үшін мына критерийлер қолданылады:

1) банктің мөлшері;

2) банктің қаржы нарығының қатысушыларымен өзара байланысы;

3) банктің өзара алмасуы;

4) банк жүргізетін операциялардың кешенділігі (күрделілігі).

5. Мыналар:

1) банк активтерінің банктердің жиынтық активтеріндегі үлесі (К₁);

2) банк міндеттемелерінің банктердің жиынтық міндеттемелеріндегі үлесі (К₂) банктің мөлшерін сипаттайтын көрсеткіштер болып табылады.

6. Мыналар:

1) банктің банктерге қатысты банкаралық активтері, шартты талаптары (бұдан әрі – банкаралық активтер) және банктің еншілес ұйымдарына инвестициялары сомасының банктердің банкаралық активтерінің және еншілес ұйымдарға инвестицияларының жиынтық көлеміндегі үлесі (К₃);

2) банктің банктер алдындағы банкаралық міндеттемелері, шартты міндеттемелері (бұдан әрі – банкаралық міндеттемелер) және "Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" акционерлік қоғамының банкке салымдарға және банк шығарған бағалы қағаздарға инвестицияланған зейнетақы ативтері сомасының банктердің банкаралық міндеттемелерінің және "Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" акционерлік қоғамының банктерге салымдарға және банктер шығарған бағалы қағаздарға инвестицияланған зейнетақы ативтерінің жиынтық көлеміндегі үлесі (К₄);

3) жеке тұлғалардың банкте орналастырылған "Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Қор) кепiлдiк беруі тиісті салымдары сомасының жеке тұлғалардың банктерде орналастырылған Қор кепiлдiк беруі тиісті салымдарының жиынтық көлеміндегі үлесі (К₅) банктің қаржы нарығының қатысушыларымен өзара байланысын сипаттайтын көрсеткіштер болып табылады.

7. Мыналар:

1) банктің банкаралық ақша аудару жүйесі, банкаралық клиринг жүйесі арқылы жүргізген төлемдерінің, электрондық банктік қызметтер нарығындағы (банк желісінде) төлемдерінің, банк пен оның қарсы агенттері арасында ашылған корреспонденттік шоттар, халықаралық ақша аударымы жүйесі арқылы жүргізілген төлемдері мен аударымдары (бұдан әрі – қолма-қол ақшасыз төлемдер) жалпы сомасының банктердің қолма-қол ақшасыз төлемдерінің жиынтық көлеміндегі үлесі (К₆);

2) банктің несие портфелінің банктердің жиынтық несие портфеліндегі үлесі (К₇);

3) банктің кастодиандық қызметті көрсетуге қабылдаған активтерінің банктердің кастодиандық қызметті көрсетуге қабылдаған активтерінің жиынтық көлеміндегі үлесі (К₈) банктің өзара алмасуын сипаттайтын көрсеткіштер болып табылады.

Ескерту. 7-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 28.01.2016 № 32 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

8. Мыналар:

1) банктің туынды қаржы құралдары мен шетел валютасы бойынша шартты талаптары сомаларының банктердің туынды қаржы құралдары мен шетел валютасы бойынша шартты талаптарының жиынтық көлеміндегі үлесі (К₉);

2) банктің туынды қаржы құралдары мен шетел валютасы бойынша шартты міндеттемелері сомаларының банктердің туынды қаржы құралдары мен шетел валютасы бойынша шартты міндеттемелерінің жиынтық көлеміндегі үлесі (К₁₀);

3) банктің әділ құны бойынша пайда немесе шығын арқылы есепке алынатын бағалы қағаздарының және банкте сату үшін бар бағалы қағаздарының жалпы сомаларының банктердің әділ құны бойынша пайда немесе шығын арқылы есепке алынатын бағалы қағаздарының және сату үшін банктерде бар бағалы қағаздарының жиынтық көлеміндегі үлесі (К₁₁) банк жүргізетін операциялардың кешенділігін (күрделілігін) сипаттайтын көрсеткіштер болып табылады.

9. Қағидалардың 7-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген көрсеткішті қоспағанда, Қағидалардың 5, 6, 7, және 8-тармақтарында көрсетілген көрсеткіштерді есептеу тоқсанның бірінші күніндегі жағдай бойынша жүзеге асырылады.

Қағидалардың 7-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген критерийлерді есептеу тоқсан үшін жүзеге асырылады.

Есептеу күнінің алдындағы қатарынан төрт тоқсан көрсеткіштердің орташа мәнін есептеу кезеңіне кіреді.

10. Банктің жалпылама көрсеткіші (ЖК) мына формула бойынша есептеледі:

мұндағы:

ЖК – банктің жалпылама көрсеткіші;

К_ij – j-көрсеткішінің (К₁-К₁₁) i-тоқсаны үшін пайыздық мәні;

С_кj – j-көрсеткішінің (К₁-К₁₁) жалпылама көрсеткіштегі салмағы және ол мына мәнді құрайды:

С_к1 = 20%;

С_к2 = 20%;

С_к3 = 5%;

С_к4 = 5%;

С_к5 = 10%;

С_к6 = 10%;

С_к7 = 7%;

С_к8 = 3%;

С_к9 = 5%;

С_к10 = 5%;

С_к11 = 10%.

11. Егер Қағидалардың 10-тармағына сәйкес есептелген банктің жалпылама көрсеткіші 10 пайызды құраса және одан асса, банк жүйе құраушы банктердің қатарына жатады.

12. Егер Қағидалардың 10-тармағына сәйкес есептелген банктің жалпылама көрсеткіші 5 пайыздан асса, бірақ 10 пайыздан кем болса, мұндай банк кезекті бағалау жүргізу нәтижелері бойынша жүйе құраушылар қатарына жатқызылуы мүмкін әлеуетті банктердің тізіміне (watch-list) қосылады.

13. Инфрақұрылымдық қаржы ұйымы бірегейлік критерийіне сәйкес келген жағдайда жүйе құраушылар қатарына жатады.

Егер инфрақұрылымдық қаржы ұйымы Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасына сәйкес Қағидалардың 2-тармағының 3) тармақшасында көрсетілген бағалы қағаздар нарығындағы кәсіби қызметтің бір түрін жүзеге асыратын жеке-дара ұйым болып табылған жағдайда, инфрақұрылымдық қаржы ұйымы бірегейлік критерийіне сәйкес келеді.

14. Инфрақұрылымдық қаржы ұйымы Қағидалардың 13-тармағында көрсетілген критерийге сәйкестігіне қарамастан, жүйе құраушы болып танылуы мүмкін.

15. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі жылына бір рет тиісті жылғы 1 шілдедегі жағдай бойынша осы тізімді қалыптастырған жылдан кейінгі жылдың 1 қаңтарынан 31 желтоқсанына дейін жүйе құраушылар қатарына жатқызылған қаржы ұйымдарының тізімін қалыптастырады.

16. Жүйе құраушылар қатарына жатқызылған қаржы ұйымдарының тізімі Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының немесе оның орнындағы адамның бұйрығымен тиісті жылғы 1 қыркүйектен кешіктірмейтін мерзімде бекітіледі.

17. Қаржы ұйымын жүйе құраушылар қатарына жатқызылған қаржы ұйымдарының тізіміне қосу туралы, сондай-ақ банкті кезекті бағалау нәтижелері бойынша жүйе құраушылар деп танылатын әлеуетті банктердің тізіміне қосу туралы ақпарат осы қаржы ұйымдарына Қағидалардың 16-тармағында көрсетілген тізімді бекіткен күннен бастап он жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде жіберіледі.