Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 30.05.2016 № 126 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
В соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" и в целях совершенствования порядка выбора внешних управляющих активами Национального фонда Республики Казахстан Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 июля 2006 года № 66 "Об утверждении Правил выбора внешних управляющих активами Национального фонда Республики Казахстан" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4360) внести следующие изменения и дополнения:
в Правилах выбора внешних управляющих активами Национального фонда Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:
дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:
"4-1. Головная организация - компания, владеющая контрольным пакетом акций дочерних организаций.";
пункт 15 изложить в следующей редакции:
"15. Решение о необходимости передачи активов во внешнее или внешнее транзитное управление принимается Полномочным представителем или Председателем или Заместителем Председателя, курирующим уполномоченное подразделение, по предложению уполномоченного подразделения, либо в соответствии с поручением Председателя или Заместителя Председателя, курирующего уполномоченное подразделение.";
абзац первый пункта 16 изложить в следующей редакции:
"16. Уполномоченное подразделение публикует на интернет-ресурсе Национального Банка в международной сети Интернет информацию о предстоящем проведении тендера по выбору внешнего управляющего, составляет список потенциальных внешних управляющих, рассылает эту информацию потенциальным внешним управляющим. Информация о предстоящем тендере содержит следующее:";
пункт 18 изложить в следующей редакции:
"18. Потенциальные внешние управляющие представляют ответы на информацию, запрашиваемую в соответствии с приложением 1 к настоящим Правилам, в электронном виде и/или на бумажном носителе.";
абзац первый пункта 19-1 изложить в следующей редакции:
"19-1. Обязательные критерии для мандатов, в которых объем передаваемых активов одному внешнему управляющему превышает эквивалент 300 (трехсот) миллионов долларов США:";
в пункте 19-2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"19-2. Обязательные критерии для специализированных мандатов, в которых объем передаваемых активов одному внешнему управляющему не превышает эквивалент 300 (трехсот) миллионов долларов США:";
подпункт 2) изложить в следующей редакции:
"2) размер активов под управлением: внешний управляющий должен иметь под управлением совокупные активы клиентов не менее эквивалента 3 (трех) миллиардов долларов США, за исключением внешних управляющих по мандатам альтернативных инструментов, для которых размер совокупных активов клиентов под управлением должен быть не менее 1 (одного) миллиарда долларов США;";
пункт 22 изложить в следующей редакции:
"22. Подготовленное уполномоченным подразделением заключение, содержащее сравнительный анализ предложений по внешнему управлению и рекомендации по выбору внешнего управляющего, передается на рассмотрение Полномочному представителю, который по результатам рассмотрения утверждает наиболее выгодные предложения внешних управляющих (короткий список - short list). Уполномоченное подразделение проводит переговоры с потенциальными внешними управляющими из короткого списка для целей улучшения условий предложения.";
дополнить пунктом 23-1 следующего содержания:
"23-1. Каждый внешний управляющий утверждается решением Правления Национального Банка либо решением Полномочного представителя, предусматривающим заключение соглашения о передаче активов во внешнее управление между Национальным Банком и соответствующим внешним управляющим.";
пункт 24 изложить в следующей редакции:
"24. Уполномоченное подразделение после утверждения Правлением Национального Банка либо Полномочным представителем внешнего управляющего, представляет каждому участнику тендера уведомление об итоге тендера.";
дополнить пунктом 24-1 следующего содержания:
"24-1. Выбор внешнего транзитного управляющего осуществляется без проведения тендера. Внешний транзитный управляющий утверждается Полномочным представителем.";
в пункте 26:
в части первой:
подпункт 8) изложить в следующей редакции:
"8) об ответственности за возможные убытки, причиненные Фонду вследствие небрежности, преднамеренного невыполнения обязательств или мошенничества со стороны внешнего управляющего;";
абзац десятый подпункта 11) изложить в следующей редакции:
"вклад различных факторов в доходность портфеля (performance attribution report) для активного типа мандата с периодичностью на конец каждого квартала и года;";
подпункты 14) и 15) исключить;
часть вторую изложить в следующей редакции:
"Обязательным условием рассмотрения предложения внешнего управляющего является его подтверждение по включению требований настоящего пункта в соглашение по внешнему управлению.";
пункт 29 изложить в следующей редакции:
"29. При передаче активов во внешнее управление может учитываться переходный период по переводу активов из одного вида в другой (transition period). Длительность переходного периода не должна превышать 15 (пятнадцать) рабочих дней.";
дополнить пунктом 37 следующего содержания:
"37. Расторжение соглашения с внешним управляющим производится:
1) при недостижении внешним управляющим сверхдоходности по управлению портфелем во внешнем управлении по сравнению с эталонным портфелем;
2) при нарушении условий соглашения;
3) при изменении стратегии инвестирования Фонда;
4) по решению Полномочного представителя, Правления, Председателя или Заместителя Председателя Национального Банка, курирующего уполномоченное подразделение.";
в приложении 1:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Подробное описание инвестиционного процесса, методов управления портфелем, исследования рынка, используемые источники финансовой информации или модели оценки финансовых инструментов.";
пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. Наличие специализированного программного обеспечения по контролю и управлению рисками.";
пункт 9 исключить;
пункт 10 изложить в следующей редакции:
"10. Описание программного обеспечения, используемого для расчета доходности, риска, применяемых в бухгалтерской и аналитической отчетности.";
пункт 15 изложить в следующей редакции:
"15. Условия предоставляемого для клиентов тренинга.";
пункт 16 изложить в следующей редакции:
"16. Информация о предполагаемом уровне комиссии за управление.";
пункт 18 исключить;
приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
в приложении 3:
пункт 3 исключить;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. При оценке кредитного рейтинга головной организации и/или внешнего управляющего используется следующая система показателей:
Кредитный рейтинг (S&P) |
Показатель |
AAA |
1 |
AA+ |
0,8 |
AA |
0,7 |
AA- |
0,6 |
A+ |
0,5 |
A |
0,4 |
A- |
0,3 |
ВВВ+ |
0,2 |
ВВВ |
0,1 |
Ниже ВВВ |
0 |
";
пункт 5 исключить;
приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.
Председатель
Национального Банка Г. Марченко
"СОГЛАСОВАНО"
Министерство финансов
Республики Казахстан
Министр Б. Жамишев
23 мая 2011 года
Приложение 1
к постановлению Правления
Национального Банка Республики Казахстан
от 29 апреля 2011 года № 46
"Приложение 2
к Правилам выбора
внешних управляющих активами
Национального фонда Республики Казахстан
Оценочные критерии для сравнительного анализа
предложений внешних управляющих
Критерий |
Значимость |
|
1. |
Исторические результаты управления портфелем |
35 |
средний уровень сверхдоходности за последние 5 |
40 |
|
информационный коэффициент |
60 |
|
2. |
Активы |
10 |
процент объема активов по данному типу мандата к |
65 |
|
процент объема активов институциональных инвесторов |
35 |
|
3. |
Команда |
15 |
средний опыт работы портфельных менеджеров и |
50 |
|
низкая текучесть кадров |
50 |
|
4. |
Кредитный статус |
5 |
- в случае, если есть гарантия головной организации, |
||
5. |
Уровень комиссии за управление |
20 |
Уровень базовой комиссии |
90 |
|
Принятие принципа net new high basis since inception |
10 |
|
6. |
Сервис |
10 |
обучение специалистов Национального Банка |
70 |
|
ежедневная отчетность |
30 |
|
7. |
Наличие специализированного программного обеспечения |
2 |
8. |
Принятие ответственности перед Национальным Банком в |
3 |
".
Приложение 2
к постановлению Правления
Национального Банка Республики Казахстан
от 29 апреля 2011 года № 46
"Приложение 4
к Правилам выбора
внешних управляющих активами
Национального фонда Республики Казахстан
Показатели
оценки эффективности работы внешнего управляющего
Основной целью является оценка и выставление баллов внешним управляющим согласно количественным и качественным показателям во избежание субъективности при оценке работы внешнего управляющего.
Количественные показатели:
Информационный коэффициент (Information ration)
Проценты |
Информационный |
>1 |
3 балла |
0,5 - 1 |
2 балла |
0 - 0,5 |
1 балла |
0 |
0 балла |
(-) 0,5 - 0 |
(-) 1 балла |
(-) 1 - (-) 0,5 |
(-) 2 балла |
<(-) 1 |
(-) 3 балла |
Качественные показатели:
1) Передвижения персонала (Staff turnover);
Проценты |
Передвижения персонала |
> 30 |
(-) 0,5 балла |
5 - 30 |
(-) 0,25 балла |
0 - 5 |
0 балла |
2) Операционный риск (Operational risk).
За каждый факт нарушения инвестиционных ограничений вследствие операционной ошибки из оценки отнимается 0,2 балла;
3) Соблюдение деловой этики (compliance with a Code of Business Ethics).
За каждый факт нарушения внешним управляющим деловой этики из оценки отнимается 0,5 балла.".
